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罗伯特·埃哈特；大卫·恩格尔

用于估计短期温度投资组合风险的空间相关性模型的扩展。 （英语） Zbl 1416.91174号

北美法案。J。 22，第3号，473-490（2018）.
摘要：温度风险是指温度结果导致的任何不利财务结果。芝加哥商品交易所列出了一系列将付款与温度结果联系起来的金融产品，这些产品可以帮助买家管理温度风险。金融机构还可以持有这些产品的投资组合，作为面临温度风险的买家的交易对手。在这里，我们从精算角度通过直接建模每日温度来衡量风险。然后使用这些模型模拟未来温度结果的分布。日温度模型是一个空间ARMA-EGARCH统计模型，除了对波动性建模外，还考虑了时间和空间相关性。该模型的模拟用于建立温度结果的分布，我们演示了如何根据这些分布估计投资组合的精算风险度量。

引用于1文件

MSC公司：

91立方厘米30 风险理论，保险（MSC2010）
91-04 与博弈论、经济学和金融相关问题的软件、源代码等
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

温度风险；空间ARMA-EGARCH统计模型

软件：

StFinMetrics公司；俄罗斯；加权端口测试
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛R.Erhardt｝和\textit｛D.Engler｝，北美精算师。J.22，No.3，473--490（2018；Zbl 1416.91174）
全文： 内政部

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