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兹马思-数学第一资源

用于估计短期温度组合风险的空间相关模型的扩展。(英语) Zbl 1416.91174
摘要:温度风险是指由温度结果引起的任何不利财务结果。芝加哥商品交易所(Chicago mercantileexchange)列出了一系列将支付与温度结果联系起来的金融产品,这些产品可以帮助买家管理温度风险。作为交易对手的金融机构也可以持有这些产品组合的风险。在这里,我们从精算的角度通过直接模拟每日温度来衡量风险。然后使用这些模型来模拟未来温度结果的分布。日气温模型是一个空间ARMA-EGARCH统计模型,除了对波动率进行建模外,还考虑了时间和空间的相关性。该模型的模拟被用来建立温度结果的分布,并且我们展示了如何从这些分布中估计投资组合的精算风险度量。

理学硕士:
91B30型 风险理论,保险(MSC2010)
91-04年 与博弈论、经济学和金融学有关的问题的软件、源代码等
62分05秒 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62M10 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 内政部
参考文献:
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