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克里斯蒂亚诺·维拉；弗朗西斯科·卢比奥。

多元（t）分布和（t）-copula的自由度的客观先验。 （英语） Zbl 1469.62155号

计算。统计数据分析。 124, 197-219 (2018).
摘要：当参数被视为离散时，提出了一种客观的贝叶斯方法来估计多元（t）分布和（t）-copula的自由度（nu）。对于多元（t）和（t）-copula，如果没有任何方法，对这个参数的推断都是有问题的。采用基于损失函数的客观准则，克服了直接定义客观概率的问题。先验对（nu）的支持被截断，这是由多元（t）和（t）-copula在足够大的自由度下收敛到正规的性质得出的。先验值的性能在模拟场景和实际数据上进行了测试：IBM和证券价格数据库研究中心的每日对数回报。

引用于4文件

MSC公司：

62-08 统计学相关问题的计算方法
2015年1月62日 贝叶斯推断
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用

关键词：

信息丢失；Kullback-Leibler散度；对数回归；多元分布；客观先验；\（t）-连接词

软件：

t形走道；埃克达特；Rtwalk公司；吉普
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\textit{C.Villa}和\textit{F.J.Rubio}，计算。统计数据分析。124197-219（2018年；Zbl 1469.62155）
全文： 内政部 arXiv公司

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