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兹马思-数学第一资源

随机过程的YUIMA模拟与推理。SDE和其他随机过程的综合R框架。(英语) Zbl 1458.60004
使用R!. 查姆:斯普林格(ISBN 978-3-319-55567-6/pbk;978-3-319-55569-0/电子书)。十三,268页(2018年)。
这本书回应了快速发展的随机过程跨越理论统计和概率论,软件开发和实际数据分析。这本书分为两部分。第一部分,只有一章,回顾了YUIMA包,这是一个用于分析和模拟随机过程的计算框架。作者详细描述了模型规范和/或仿真的要求。导出YUIMA对象并将结果与ATE也包括在内。
第二部分由六章组成,阐述了软件包的各种应用。第二章介绍了扩散过程。在综述了Ornstein-Uhlenbeck、几何布朗运动、Vasicek、Cox-Ingersoll-Ross等标准模型,包括多维过程的Heston模型之后,作者提出了几种模型选择方法(AIC和LASSO)。最后介绍了估计方法(变点估计、异步协方差估计和超前-滞后估计)。第三章以复合泊松过程为研究对象,详细讨论了非均匀过程和多维过程及其估计。在下一章中,我们提出了由Lévy过程驱动的随机微分方程;在对Lévy和Wiener过程及其与复合Poisson过程、Gamma过程和变量的积分的理论回顾之后,作者提出了隶属度的概念,并给出了一般双曲过程和由Lévy过程驱动的随机微分方程的例子和模拟。第五章研究分数布朗运动驱动的随机微分方程;在一个模型说明之后,作者提出了分数阶高斯噪声的仿真和几种fOU参数推断的方法。在最后两章中,结合理论概念和实例介绍了CARMA和COGARCH模型。
虽然这本书的写作风格通俗易懂,将理论和实例无缝地结合在一起,但所讨论的概念确实需要对该主题有深入的了解。有了这个先决条件,广大读者可以从中受益,全面了解主题和R包。

理学硕士:
60-02年 与概率论有关的研究说明(专著、调查文章)
60-04年 概率论相关问题的软件、源代码等
60G05型 随机过程基础
68N15 程序设计语言理论
PDF格式 BibTeX公司 引用
全文: 内政部