克里斯托夫·格哈特 双价经济中的多曲线Lévy远期利率模型。 （英语） Zbl 1342.91001号 弗莱堡-布雷斯高大学：弗莱堡大学，法库塔夫-马塞马提克与物理研究所（Diss.）。第151页。(2016). 摘要：在本论文中，我们将多曲线方法和基于可接受指数的双价格理论结合并合并到一个Lévy利率模型中。提出了一种由时间非均匀Lévy过程驱动的多曲线Heath-Jarrow-Morton（HJM）远期利率模型（一种多曲线Lév y项结构模型）。我们找到了确保曲线单调性的确定性条件。建立了一些利率衍生品的明确估值公式，即远期利率协议、掉期、上限、下限和数字期权。通过使用基于傅里叶的估值方法，可以非常快速地对这些公式进行数值评估。此外，我们将双价理论应用于这种多曲线设置。推导了caplet、floorlet和数字期权的要价和出价模型价格。描述了如何根据市场数据校准此双价多曲线利率模型的一般过程。作为一个实际应用，该模型根据全球金融危机前后的市场上限价格进行了校准。 MSC公司： 91-02 与博弈论、经济学和金融相关的研究博览会（专著、调查文章） 91G30型 利率、资产定价等（随机模型） 60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程 60华氏30 随机分析的应用（PDE等） 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91G40型 信用风险 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 软件：对;起重机;广义双曲线;根求解（RootSolve）;统计数据;Hmisc公司;方差Gamma;普拉克玛 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Gerhart}，双价经济中的多曲线Lévy远期利率模型。弗莱堡-布雷斯高：弗莱堡大学，法库塔夫纽尔数学与物理研究所（Diss.）（2016；Zbl 1342.91001） 全文： 内政部 链接