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结合预测分布。 (英语) 兹比尔1294.62220

总结:在概率预测中,需要根据过去的经验和训练数据估计预测分布聚合的组合公式。我们从校准和分散的角度研究预测累积分布函数的组合公式和聚合方法,采用原始预测空间方法,适用于离散、混合离散-连续和连续预测分布。其关键思想是,聚合方法应该是简约的,但要足够灵活,以适应组件分布中的任何类型的分散。研究了线性和非线性聚合方法,包括广义、扩展调整和贝塔变换线性池。在模拟示例和案例研究中,我们从理论上证明了这些效果和技术,在这些示例中,我们拟合了组合公式,用于预测标准普尔500收益和西雅图-塔科马机场的日最高温度。

MSC公司:

62M20型 随机过程推断和预测
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62页第12页 统计在环境和相关主题中的应用
91B06型 决策理论
91克80 其他理论的金融应用
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