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亚历山德拉·比安奇;马西莫·坎帕尼诺;艾琳·克里马尔迪

基于修正Allan方差的Hurst参数估计的渐近正态性。 （英语） Zbl 1398.62220号

国际J·斯托克。分析。 2012年，文章ID 905082，20 p.（2012）.
摘要：为了估计互联网流量数据的记忆参数，最近提出了一种基于修正Allan方差（MAVAR）的对数回归估计方法。仿真表明，与其他方法相比，该估计器具有更高的精度和更好的置信度。在本文中，我们对MAVAR对数回归估计进行了严格的研究。特别地，在信号过程是分数布朗运动的假设下，我们证明了它是一致的、渐近正态分布的。最后，我们讨论了它与小波估计的联系。

MSC公司：

2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
60G22型 分数过程，包括分数布朗运动

关键词：

赫斯特参数;修正艾伦方差;分数布朗运动

软件：

SimEstFBM公司;长备忘录
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Bianchi}等人，国际期刊Stoch。分析。2012年，文章ID 905082，20页（2012年；兹bl 1398.62220）
全文： 内政部

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