安:06550058 Zbl 1414.91426 米尔扎伊·塔拉波什提,法提米;侯赛因Javedani Sadaei;埃纳亚提法,拉苏尔;加德尔哈·吉马尔,弗雷德里科;马哈茂德、马苏;伊斯拉米,塔伊贝 指数模糊时间序列混合模型在股市预测中的应用 ZH 内景J。大约推理70,79-98(2016)。 00353313 2016
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91G70 90C70 90C59 模糊时间序列;指数模糊时间序列;股票预测;学习自动机粒子群优化 摘要:本研究的初衷是提出一种基于指数模糊时间序列与学习自动机的混合式股市预测方法。为此,引入了两阶段方法。在第一阶段,利用传统的模糊时间序列和学习自动机群智能算法对区间长度进行适当调整,得到最优区间长度。然后,将所得到的最优长度应用于生成一个新的模糊时间序列,即指数型模糊时间序列。在最后阶段,由于指数型模糊时间序列的性质,需要对某些方法参数进行另一轮优化。最后,将此模型用于未来的预测。为了验证该混合方法的有效性,我们选取了5个股票指数数据库中的46个案例,并与著名的模糊时间序列模型和经典的时间序列方法进行了比较。所提出的模型在精确度方面优于同类模型。