@第{zbMATH07436814条，作者={Bergk，Kerstin和Brandtner，Mario和K{“u}rsten，Wolfgang}，Title={尾部非线性转换风险度量的投资组合选择——与均值{CVaR}分析}的比较，FJournal={定量金融}，日记账={Quant.Finance}，ISSN={1469-7688}，体积={21}，数字={6}，页码={1011--1025}，年份={2021}，语言={英语}，DOI={10.1080/14697688.2020.1856912}，关键词={91G10,91G70}，zbMATH={7436814}，Zbl={1479.91353}}