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作者ID: 里卡多“Rebonato,Riccardo”最近发表的zbMATH文章
发布日期: 里卡多·雷波纳托;R·雷波纳托。
已编制索引的文档: 27出版物自1997年以来,包括5本书
合著者: 11位合著者具有11联合出版物
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18出版物有被引用145中的次119文件 引用人 年份
利率期权模型:理解、分析和使用奇异利率期权的模型。第2版。 Zbl 0992.91500号
里卡多·雷波纳托
63
1998
利率幅度依赖于利率水平的性质:普遍关系。 Zbl 1280.91197号
尼克·德吉劳姆;里卡多·雷波纳托;安德烈·波古丁
12
2013
哪个过程导致观察到掉期隐含波动率对基础的依赖性? Zbl 1079.91536号
里卡多·雷波纳托
10
2003
置换扩散随机波动LIBOR市场模型:动机、定义和实施。 Zbl 1405.91662号
马克·乔希(Mark S.Joshi)。;里卡多·雷波纳托
8
2003
LIBOR市场模型的两种制度、随机波动性扩展。 Zbl 1127.91333号
里卡多·雷波纳托;Kainth,Dherminder
7
2004
交换矩阵变形模式的联合经验和理论研究:对模型选择的影响。 Zbl 1108.91326号
里卡多·雷波纳托;马克·乔希
7
2002
利率期限结构定价模型:综述。 Zbl 1073.91040号
里卡多·雷波纳托
7
2004
具有随机市场风险价格的仿射模型。 Zbl 1396.91784号
里卡多·雷波纳托
6
2017
相干应力测试。财务压力分析的贝叶斯方法。 Zbl 1205.91010号
里卡多·雷波纳托
6
2010
在LMM-SABR模型中链接caplet和swaptions价格。 Zbl 1181.91317号
里卡多·雷波纳托;理查德·怀特
4
2009
分析美元利率市场中的提款和提款。 Zbl 1134.91555号
里卡多·雷波纳托;瓦莱里奥·加斯帕里
2006
算命先生的困境。为什么我们需要以不同的方式管理财务风险。 Zbl 1193.91005号
里卡多·雷波纳托
2007
美国国债的回报预测因素:关于“帐篷”和“蝙蝠”的相似性。 Zbl 1337.91151号
里卡多·雷波纳托
2
2015
算命师的困境。为什么我们需要以不同的方式管理财务风险。重印2007年精装版。 Zbl 1204.91001号
里卡多·雷波纳托
2
2010
压力下的投资组合管理。一致资产配置的贝叶斯网方法。 Zbl 1290.91007号
里卡多·雷波纳托;亚历山大·德涅夫
2
2014
将反向感应与蒙特卡罗模拟耦合:快速傅里叶变换(FFT)方法。 Zbl 1011.91507号
里卡多·雷波纳托;伊恩·库珀
1
1998
一种财务上合理且切实可行的一致压力测试方法。 Zbl 1420.91554号
里卡多·雷波纳托
1
2019
基于主成分的高斯仿射期限结构模型:约束及其财务影响。 Zbl 1443.91311号
里卡多·雷波纳托;伊万·萨洛卡;弗拉德Putiatyn
1
2020
基于主成分的高斯仿射期限结构模型:约束及其财务影响。 Zbl 1443.91311号
里卡多·雷波纳托;伊万·萨洛卡;弗拉德Putiatyn
1
2020
一种财务上合理且切实可行的一致压力测试方法。 Zbl 1420.91554号
里卡多·雷波纳托
1
2019
具有随机市场风险价格的仿射模型。 Zbl 1396.91784号
里卡多·雷波纳托
6
2017
美国国债的回报预测因素:关于“帐篷”和“蝙蝠”的相似性。 Zbl 1337.91151号
里卡多·雷波纳托
2
2015
压力下的投资组合管理。一致资产配置的贝叶斯网方法。 Zbl 1290.91007号
里卡多·雷波纳托;亚历山大·德涅夫
2
2014
利率幅度依赖于利率水平的性质:普遍关系。 Zbl 1280.91197号
德吉劳姆,尼克;里卡多·雷波纳托;安德烈·波古丁
12
2013
相干应力测试。财务压力分析的贝叶斯方法。 Zbl 1205.91010号
里卡多·雷波纳托
6
2010
算命师的困境。为什么我们需要以不同的方式管理财务风险。重印2007年精装版。 Zbl 1204.91001号
里卡多·雷波纳托
2
2010
在LMM-SABR模型中链接caplet和swaptions价格。 Zbl 1181.91317号
里卡多·雷波纳托;理查德·怀特
4
2009
算命师的困境。为什么我们需要以不同的方式管理财务风险。 Zbl 1193.91005号
里卡多·雷波纳托
2007
分析美元利率市场中的提款和提款。 Zbl 1134.91555号
里卡多·雷波纳托;瓦莱里奥·加斯帕里
2006
LIBOR市场模型的两种制度、随机波动性扩展。 Zbl 1127.91333号
里卡多·雷波纳托;德赫敏德·坎思
7
2004
利率期限结构定价模型:综述。 Zbl 1073.91040号
里卡多·雷波纳托
7
2004
哪个过程导致观察到掉期隐含波动率对基础的依赖性? Zbl 1079.91536号
里卡多·雷波纳托
10
2003
位移扩散随机波动伦敦银行同业拆借利率市场模型:动机、定义和实施。 Zbl 1405.91662号
马克·乔希(Mark S.Joshi)。;里卡多·雷波纳托
8
2003
交换矩阵变形模式的联合经验和理论研究:对模型选择的影响。 Zbl 1108.91326号
里卡多·雷波纳托;马克·乔希
7
2002
利率期权模型:理解、分析和使用奇异利率期权的模型。第2版。 Zbl 0992.91500号
里卡多·雷波纳托
63
1998
将反向感应与蒙特卡罗模拟耦合:快速傅里叶变换(FFT)方法。 Zbl 1011.91507号
里卡多·雷波纳托;伊恩·库珀
1
1998
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200位作者引用

14 里卡多·雷波纳托
4 埃克哈德压板
4 卡洛斯·Vázquez Cendón
丹,杜明
洛佩斯·萨拉斯,何塞·杰曼
拉乌尔·彼得斯
张凯
2 Pierre-Edouard阿鲁伊
2 罗伯托·巴维埃拉
2 毕淑君
2 亚历山大·布梅佐伊德
2 阿尔贝托·布埃诺·盖雷罗
2 斯特凡诺·加卢奇奥
2 托马斯·安德鲁·麦克沃尔特
2 法比奥·墨丘里奥
2 马西莫·莫里尼
2 哈维尔·F·纳瓦斯。
2 路易斯·奥尔蒂斯·格拉西亚
2 潘少华
2 Antoon A.J.佩尔瑟。
2 弗拉迪斯拉夫·普提亚丁
2 齐厚多
2 李·斯坦纽克
2 安纳托利·斯威夏克
2 雅克·范·阿佩尔
2 杨洪涛
2 Rudi Zagst先生
1 约瑟夫·阿巴菲
1 瓦尔特·小快板
1 安德鲁·安格
1 奥利维尔·巴瑟姆
1 波尔多,简
1 卢卡·文森佐芭蕾舞团
1 乔瓦尼·阿德西男爵
1 法比奥·贝里尼
1 哈里·本苏珊
1 安娜·伯穆德斯
1 爱德华·伯蒂
1 玛丽达·贝尔托奇
1 托马斯·比约克
1 约根·布洛姆瓦尔
1 保罗·邦尼福伊
1 贾科莫·博尔梅蒂
1 里卡多·布拉曼特
1 达米亚诺·布里戈
1 安德鲁·凯恩斯(Andrew J.G.Cairns)。
1 陈健
1 弗拉基米尔·乔尼
1 柯蒂斯·B·克莱蒙斯。
1 布莱恩·科菲
1 拉玛(Rama)
1 埃尔莎·科尔蒂纳
1 吉米·达拉戈
1 约瑟夫·D·安娜。
1 亚历山大·阿斯普雷蒙特
1 玛丽亚诺·卡内·德·埃斯特拉达
1 尼克·德吉劳姆
1 萨沙·德斯米特
1 西奥巴恩·德文
1 洛朗·德维诺
1 哈维尔·迪菲奥里
1 拉斐尔·杜阿迪
1 加布里埃尔·G·德里莫斯。
1 安东尼奥·马科斯·杜阿尔特。
1 吉特卡·杜帕乔娃
1 尼科尔·埃尔·卡鲁伊
1 西尔维娅·法奇奈蒂
1 沃尔特·法卡斯
1 克里斯蒂亚诺·奥古斯托·科埃略·费尔南德斯
1 费尔南德斯·佩雷斯、何塞·路易斯
1 Ana M.费雷罗。
1 康斯坦蒂诺·费罗·福坦(Constantino Ferro Fontán)
1 马修·D·福尔曼。
1 B.罗伊·弗里登
1 鹿岛藤原
1 冯文忠
1 加西亚·罗德里格斯、何塞·安东尼奥
1 拉奎尔·加斯帕。
1 瓦莱里奥·加斯帕里
1 Laurent El Ghaoui
1 保罗·格拉斯曼
1 伊戈尔·格鲁比什奇
1 保罗·吉奥托
1 郭少燕
1 奥林匹亚哈吉利亚迪斯
1 Patrick S·哈根。
1 约翰·哈根约克
1 韩、乐
1 伯纳德·汉森
1 伤害,绳索
1 约翰·哈吉安尼德斯
1 马丁·哈夫(Martin B.Haugh)。
1 雷蒙德·霍金斯。
1 塞巴斯蒂安·赫尔曼
1 西蒙·霍奇格纳
1 罗纳德·霍克莱特
1 黄,Z。
1 玛丽·胡什科娃
1 卡加·伊格纳蒂耶娃
1 加鲁德·艾扬格。
…还有100多名作者

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