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罗伯特·詹姆斯·埃利奥特

作者ID: 埃利奥特·罗贝尔-j“Elliott,Robert James”最近发表的zbMATH文章
发布日期: 罗伯特·J·埃利奥特。;R.J.埃利奥特。;罗伯特·埃利奥特;R.埃利奥特。
主页: http://people.unisa.edu.au/Robert.Elliott
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合著者: 133位合著者具有313联合出版物
4440名合作作者
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合著者

61 单作者的
60 Siu,Tak Kuen先生
20 约翰·范德霍克
16 Al-Hussaini,Ata N。
15 拉赫达尔·阿贡
14 迈克尔·科尔曼
13 塞缪尔·科恩。
11 Chan,Leunglung公司
10 奈杰尔·约翰·卡尔顿
10 维克拉姆·克里希纳穆尔西
10 约翰·巴拉特·穆尔
9 迪利普·马丹。
9 苗、洪
9 杨哲
7 Charalambous,Charalambos D.查拉兰博斯。
7 杨海良
6 邓,贾
6 彼得·埃克哈德·科普
6 Allanus H.佐伊。
5 亚历山大·巴德斯库。
5 马克·赫伯特·安斯沃思·戴维斯
5 安纳托利·斯威夏克
4 彼得·路易斯·安东内利
4 阿兰·本苏桑
4 弗朗索瓦·杜福尔
4 马修·詹姆斯。
4 刘伟强
4 罗杰马尔·马蒙。
4 迪姆比尼里纳·拉玛里姆巴霍卡
4 大卫·D·斯沃德。
乔瓦尼·阿德西男爵
马克·切斯尼
大卫·B·科尔威尔。
德拉维加,恩格尔·约翰·C·。
沈、贾
沈利奥
吴平
张欣
朱松平
2 约翰·巴拉斯。
2 克里斯蒂安·本德
2 约翰·巴芬顿
2 陈同文
2 Ching,Wai-Ki(清、外基)
2 苏巴拉坎蒂·戴伊
2 阿列克谢·菲林科夫
2 弗里德曼,阿夫纳
2 朱里·辛兹
2 莫妮克·珍妮·布朗
2 李迅
2 刘春卿
2 劳伦斯·马库斯
2 倪远华
2 Juan-Pablo奥尔特加
2 皮尔斯,查尔斯·爱德华·米勒
2 埃克哈德压板
2 邱,金鸟
2 史大伟
2 Siu,Chi Chung先生
2 王,金航
2 魏文宁
2 吴振宇
2 于,金
2 张连敏
2 朱冬梅
1 费尔敏·阿尔达贝
1 安德森、布莱恩·大卫·欧特拉姆
1 比恩,奈杰尔·G·。
1 瓦克拉夫·爱德华·贝内什
1 阿里·本默佐加
1 约翰·博伊德(John E.Boyd)。
1 罗杰·布拉德伯里。
1 雷扎·布拉德拉尼亚
1 阿贝尔·卡德尼利亚斯
1 乔纳森·卡西利亚斯(Jonathan A.Chavez-Casillas)。
1 陈志平
1 张家珍
1 Chong,Wing Fung(永丰)
1 奈杰尔·库特兰(Nigel J.Cutland)。
1 迈克尔·丹普斯特(Michael A.H.Dempster)。
1 段启红
1 老约翰四世
1 阿里·埃斯拉
1 汉斯·福尔默
1 福特,杰森·J。
1 Michael C.Fu。
1 埃里克·冯。
1 海莱特·杰曼
1 吉普森·布兰登(Gibson Brandon,Rajna)
1 罗兰·格洛温斯基
1 郭伊凡
1 郭俊义
1 艾哈迈德·哈马达。
1 韩冰
1 西蒙·海金。
1 威廉·亨特(William C.Hunter)。
1 科迪·布莱恩·亨德曼
1 芭芭拉·M·杰米森。
1 罗伯特·艾伦·贾罗
1 特雷弗·M·贾维斯。
1 鲍勃·科基。
……还有38位合著者
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系列

34 随机分析及其应用
23 IEEE自动控制汇刊
15 系统和控制信件
13 国际理论与应用金融杂志
13 定量金融学
11 SIAM控制与优化杂志
10 Automatica公司
9 应用数学与优化
8 随机过程及其应用
7 数学分析与应用杂志
7 经济动力学与控制杂志
7 数学金融学
7 财务年鉴
6 IEEE信息理论汇刊
5 应用数学金融
5 应用概率的方法与计算
4 应用概率杂志
4 随机和随机报告
4 剑桥哲学学会会刊
4 随机分析通信
斯多葛学派
概率年鉴
微分方程杂志
保险数学与经济学
统计学和概率论字母
数学系统、估计与控制杂志
金融与斯多葛学派
商业和工业中应用的随机模型
亚太金融市场
斯普林格金融
2 应用概率的进展
2 计算机与数学及其应用
2 国际控制杂志
2 剑桥哲学学会数学进展杂志
2 应用数学与计算
2 多元分析杂志
2 最优化理论与应用杂志
2 非线性分析。理论、方法和应用。系列A:理论与方法
2 伦敦数学学会会刊。第三系列
2 Zeitschrift für Wahrscheinlichkeits理论和Verwandte Gebiete
2 应用随机模型和数据分析
2 国际自适应控制与信号处理杂志
2 加拿大应用数学季刊
2 概率论中的电子通信
2 运筹学的数学方法
2 美国数学学会公报
2 SIAM控制杂志
2 运筹学与管理科学国际系列
2 数学应用
2 概率、不确定性和定量风险
1 加拿大统计杂志
1 可靠性会刊
1 IMA应用数学杂志
1 国际系统科学杂志
1 工程数学杂志
1 立陶宛数学杂志
1 《数学与应用》(Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliques)
1 特奥里亚·维罗亚特诺斯特(Teoriya Veroyatnoste)
1 概率论及其应用
1 Annales Polonici Mathematici年鉴
1 《伦敦数学学会通报》
1 数学合成
1 计算与应用数学杂志
1 统计规划与推断杂志
1 数学手稿
1 运筹学数学
1 数学期刊
1 美国数学学会回忆录
1 名古屋数学杂志
1 美国数学学会会刊
1 应用数学进展
1 概率论与数理统计
1 数学应用学报
1 应用数学快报
1 数学和计算机建模
1 MCSS公司。控制、信号和系统数学
1 应用数学与随机分析杂志
1 运筹学年鉴
1 IEEE信号处理汇刊
1 应用概率年鉴
1 欧洲运筹学杂志
1 《亨利·彭加莱学院年鉴》。概率与统计
1 国际鲁棒非线性控制杂志
1 计算经济学
1 概率论与数理统计
1 非线性动力学
1 性动态学与计量经济学研究
1 计量经济学杂志
1 离散和连续动力系统。B系列
1 随机模型
1 IMA管理数学杂志
1 OR频谱
1 ASTIN公告
1 数学科学中的传播
1 北美精算杂志
1 工业与管理优化杂志
1 伦敦数学学会杂志
1 伦敦数学学会讲座笔记系列
1 皮特曼数学系列研究笔记
1 随机专著
…还有5部连续剧

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298出版物有被引用4110中的次2444份文件 引用人 年份
隐马尔可夫模型。估算和控制。 Zbl 0819.60045号
罗伯特·J·埃利奥特。;拉赫达尔·阿贡;约翰·B·摩尔。
352
1995
美国政权更迭的选择。 Zbl 1107.91325号
约翰·巴芬顿;罗伯特·J·埃利奥特。
249
2002
随机微积分及其应用。 兹比尔0503.60062
罗伯特·J·埃利奥特。
242
1982
制度转换下的期权定价与Esscher变换。 Zbl 1233.91270号
罗伯特·J·埃利奥特。;Chan,Leunglung先生;Siu,Tak Kuen先生
197
2005
一般分数白噪声理论及其在金融中的应用。 Zbl 1069.91047号
罗伯特·J·埃利奥特。;约翰·范德霍克
106
2003
随机微积分及其应用。第二次修订和扩充版。 Zbl 1338.60001号
塞缪尔·科恩。;罗伯特·J·埃利奥特。
96
2015
违约风险模型。 Zbl 1042.91038号
R.J.埃利奥特。;Jeanblanc,M。;你,M。
85
2000
微分对策中价值的存在性。 Zbl 0262.90076号
罗伯特·J·埃利奥特。;奈杰尔·卡尔顿。
71
1972
成对交易。 Zbl 1134.91415号
罗伯特·J·埃利奥特。;约翰·范德霍克;威廉·马尔科姆。
65
2005
离散时间平均场随机线性二次型最优控制问题。 Zbl 1358.93189号
罗伯特·埃利奥特;李迅;倪元华
62
2013
马尔可夫切换跳跃扩散模型的随机最大值原理及其在金融中的应用。 Zbl 1244.93180号
张欣;罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
56
2012
Heston随机波动率模型下带有制度转换的波动率掉期定价。 Zbl 1281.91161号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;Chan,Leunglung先生
56
2007
广义Markov-modulated跳跃扩散模型下的期权定价。 Zbl 1155.91380号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;Chan,Leunglung先生;John W.刘。
53
2007
带有马尔可夫切换补偿器的纯跳跃过程的期权定价。 Zbl 1101.91034号
罗伯特·J·埃利奥特。;卡尔顿·奥萨奎-詹姆斯·U。
53
2006
关于在马尔科夫政权转变的黑胆经济下最小化风险的投资组合。 Zbl 1233.91242号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
50
2010
部分可观测离散时间非线性系统的风险敏感控制和动态博弈。 Zbl 0807.93067号
马修·詹姆斯。;约翰·巴拉斯。;罗伯特·J·埃利奥特。
49
1994
金融市场数学。第2版。 Zbl 1140.91032号
罗伯特·J·埃利奥特。;Kopp,P.埃克哈德
49
2005
追逃微分博弈中价值的存在性。 Zbl 0244.90046号
罗伯特·J·埃利奥特。;奈杰尔·卡尔顿。
49
1972
隐马尔可夫模型在资产分配问题中的应用。 Zbl 0907.90022号
罗伯特·J·埃利奥特。;约翰·范德霍克
48
1997
噪声观测马尔可夫链的新有限维滤波器和平滑器。 兹比尔0779.93093
罗伯特·J·埃利奥特。
46
1993
马尔可夫链上倒向随机微分方程与相关非随机条件的比较。 Zbl 1195.60077号
塞缪尔·科恩。;罗伯特·J·埃利奥特。
46
2010
体制转换和欧洲选择。 Zbl 1073.91027号
约翰·巴芬顿;罗伯特·J·埃利奥特。
44
2002
有限状态倒向随机差分方程的一般理论。 兹比尔1205.60111
塞缪尔·科恩。;罗伯特·J·埃利奥特。
42
2010
随机微分对策中值的存在性。 Zbl 0328.90085号
罗伯特·埃利奥特
41
1976
金融市场数学。 Zbl 0943.91035号
罗伯特·J·埃利奥特。;科普,P.Ekkehard
41
1999
马尔可夫链上倒向随机微分方程的解。 Zbl 1331.60108号
塞缪尔·科恩。;罗伯特·J·埃利奥特。
39
2008
关于Markov调制指数仿射债券价格公式。 Zbl 1169.91342号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
39
2009
一般空间中BSDE的存在性、唯一性和比较。 Zbl 1260.60128号
塞缪尔·科恩。;罗伯特·J·埃利奥特。
32
2012
保险人最优投资的随机微分对策。 Zbl 1232.91346号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
30
2011
具有马尔可夫调制波动率的资产价格模型的稳健参数估计。 Zbl 1178.91222号
R.J.埃利奥特。;马尔科姆,W.P。;Allanus H.佐伊。
29
2003
金融学中的隐马尔可夫模型。 Zbl 1116.91007号
29
2007
随机微分对策中的最优博弈。 Zbl 0467.90094号
R.J.埃利奥特。;M.H.A.戴维斯。
28
1981
关于具有反馈效应的制度转换模型中的定价和套期保值期权。 Zbl 1209.91156号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;亚历山大·巴德斯库
27
2011
带有制度转换的随机波动率模型中的定价方差和波动率互换:离散观测案例。 Zbl 1281.91160号
罗伯特·J·埃利奥特。;Lian,广华
27
2013
微分对策中的值。 兹比尔0253.90074
罗伯特·J·埃利奥特。;奈杰尔·卡尔顿。
26
1972
高斯噪声中马尔可夫链的精确自适应滤波器。 Zbl 0823.93061号
罗伯特·J·埃利奥特。
25
1994
离散时间平均场随机线性二次最优控制问题。二: 无限地平线情况。 Zbl 1330.93244号
倪元华;罗伯特·埃利奥特;李迅
25
2015
不连续的资产价格和无法实现的或有债权。 Zbl 0884.90021号
大卫·B·科尔威尔。;罗伯特·J·埃利奥特。
24
1993
保险公司基于风险的最优投资的BSDE方法。 Zbl 1213.60100号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
24
2011
使用离散状态观测进行过滤。 Zbl 0955.62094号
F.杜福尔。;R.J.埃利奥特。
23
1999
倒向随机差分方程和近似时间一致的非线性期望。 Zbl 1225.60092号
塞缪尔·科恩。;罗伯特·J·埃利奥特。
23
2011
离散时间等价鞅测度。 Zbl 0910.60033号
罗伯特·J·埃利奥特。;迪利普·马丹。
22
1998
离散时间线性高斯模型参数估计的新有限维滤波器。 Zbl 0959.93055号
罗伯特·J·埃利奥特。;维克拉姆·克里希纳穆尔西
22
1999
使用隐藏的Markov-modulated pure-jump过程进行期权定价和过滤。 Zbl 1457.91372号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
21
2013
马尔可夫区域切换模型下的稳健最优投资组合选择。 Zbl 1162.91372号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
19
2009
线性微分对策的鞍点。 Zbl 0229.90061号
R.J.埃利奥特。;新泽西州卡尔顿。;马库斯,L。
19
1972
随机系统的最优控制。 Zbl 0359.93046号
罗伯特·J·埃利奥特。
19
1977
后向随机微分方程的一个一般比较定理。 Zbl 1221.60079号
塞缪尔·科恩。;罗伯特·J·埃利奥特。;查尔斯·E·M·皮尔斯。
19
2010
网络物理系统的有限状态随机建模和安全估计。 Zbl 1359.94658号
史大伟;罗伯特·J·埃利奥特。;陈同文
19
2017
线性微分对策的鞍点。 Zbl 0255.90086号
R.J.埃利奥特。;新泽西州卡尔顿。;马库斯。
18
1973
泊松过程的部件集成。 Zbl 0768.60052号
罗伯特·J·埃利奥特。;Allanus H.佐伊。
18
1993
关于制度转换障碍期权的定价。 Zbl 1350.91016号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;Chan,Leunglung先生
18
2014
部分观测到的随机极小原理。 Zbl 0681.93068号
约翰·巴拉斯。;罗伯特·J·埃利奥特。;迈克尔·科尔曼
17
1989
按部分积分、均匀混沌展开和平滑密度。 Zbl 0671.60050号
罗伯特·J·埃利奥特。;迈克尔·科尔曼
17
1989
扩散的最佳控制。 Zbl 0718.49013号
罗伯特·J·埃利奥特。
16
1990
投资组合优化、隐马尔可夫模型和P&F图的技术分析。 Zbl 1107.91331号
罗伯特·埃利奥特;朱里·辛兹
15
2002
某些Isaacs-Bellman方程和生存游戏的Cauchy问题。 Zbl 0302.90074号
罗伯特·J·埃利奥特。;奈杰尔·卡尔顿。
15
1974
随机流量和正向测量。 Zbl 0987.60067号
罗伯特·J·埃利奥特。;约翰·范德霍克
15
2001
广义预期倒向随机微分方程的一些性质。 Zbl 1329.60204号
杨哲;罗伯特·J·埃利奥特。
15
2013
保险公司最优投资的HMM方法。 Zbl 1276.93084号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
15
2012
美式期权价值的近似值。 Zbl 0729.60056号
乔瓦尼·阿德西男爵;罗伯特·J·埃利奥特。
14
1991
美国债券和收益率期权定价的分析解决方案。 Zbl 0884.90019号
马克·切斯尼;罗伯特·J·埃利奥特。;拉吉娜·吉布森
14
1993
连续线性高斯系统最大似然参数估计的精确有限维滤波器。 Zbl 0935.93061号
罗伯特·J·埃利奥特。;维克拉姆·克里希纳穆尔西
14
1997
离散时间中的漂移和波动性估计。 Zbl 0895.90047号
罗伯特·J·埃利奥特。;威廉·亨特。;芭芭拉·M·杰米森。
14
1997
离散阿贝尔群谱综合的两个注记。 Zbl 0138.07402号
R.J.埃利奥特。
14
1965
离散状态隐马尔可夫模型的基于事件的状态估计。 兹比尔1328.93256
史大伟;罗伯特·J·埃利奥特。;陈同文
14
2016
马尔可夫链市场模型中的美式期权价格。 Zbl 1286.91143号
约翰·范德霍克;罗伯特·J·埃利奥特。
14
2012
使用有限状态马尔可夫链随机折扣函数的资产定价。 Zbl 1258.91079号
约翰·范德霍克;罗伯特·J·埃利奥特。
14
2012
马尔可夫摄动线性系统的自适应控制。 Zbl 0919.93085号
弗朗索瓦·杜福尔;罗伯特·J·埃利奥特。
13
1998
变分原理与随机最优控制。 Zbl 0434.49009号
罗伯特·J·埃利奥特。;迈克尔·科尔曼
13
1980
隐马尔可夫链的有限维模型。 Zbl 0823.60062号
拉赫达尔·阿贡;罗伯特·J·埃利奥特。
13
1995
具有马尔可夫平均回复水平的利率模型。 Zbl 1405.91661号
罗伯特·J·埃利奥特。;罗杰马尔·马蒙。
13
2002
马尔可夫切换GARCH模型的期权定价。 Zbl 1138.91437号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;Chan,Leunglung先生
12
2006
估计风险资产的隐含利率。 Zbl 0797.60036号
罗伯特·J·埃利奥特。;雷蒙德·里舍尔(Raymond W.Rishel)。
12
1994
隐藏马尔可夫环境中利率的期限结构。 Zbl 1311.91182号
罗伯特·J·埃利奥特。;克雷格·威尔逊。
12
2007
具有制度转换的衍生品风险度量的PDE方法。 兹比尔1233.91271
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;Chan,Leunglung先生
12
2008
跳跃时间部分可及的跳跃过程鞅的随机积分。 Zbl 0325.60055号
罗伯特·J·埃利奥特。
12
1976
鞅表示和对冲政策。 Zbl 0737.60044号
大卫·B·科尔威尔。;罗伯特·J·埃利奥特。;Kopp,P.埃克哈德
12
1991
粘度溶液和最佳控制。 Zbl 0713.49035号
罗伯特·J·埃利奥特。
12
1987
马尔可夫链的部分可观测控制问题。 Zbl 0762.93009号
罗伯特·J·埃利奥特。
12
1992
跳跃过程的最优控制。 Zbl 0349.60084号
马克,戴维斯;罗伯特·埃利奥特
11
1977
鞅表示结果的简短证明。 Zbl 0645.60053号
罗伯特·J·埃利奥特。;迈克尔·科尔曼
11
1988
关于Hurst参数大于一半的分数布朗运动的Clark-Ocone定理。 Zbl 1043.60027号
克里斯蒂安·本德;罗伯特·J·埃利奥特。
11
2003
离散跳马尔可夫系统的状态和模式估计。 Zbl 1130.93423号
罗伯特·J·埃利奥特。;弗朗索瓦·杜福尔;马尔科姆,W.P。
11
2005
测量理论和滤波。介绍和应用。 Zbl 1060.60039号
拉赫达尔·阿贡;罗伯特·J·埃利奥特。
11
2004
金融学中的隐马尔可夫模型。进一步开发和应用。第二卷。 Zbl 1291.91006号
11
2014
Markov-modulated Poisson观测值的一般平滑公式。 Zbl 1365.93501号
罗伯特·J·埃利奥特。;马尔科姆,W.P。
11
2005
微分对策的上限值。 Zbl 0248.90073号
R.J.埃利奥特。;新泽西州卡尔顿。
10
1973
对具有制度转换风险的或有债权进行定价和对冲。 Zbl 1216.91032号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
10
2011
相关多维观测值的稳健滤波。 兹比尔0458.60029
罗伯特·J·埃利奥特。;迈克尔·科尔曼
10
1981
马尔可夫利率模型的完整收益曲线描述。 Zbl 1079.91027号
罗伯特·J·埃利奥特。;罗杰马尔·马蒙。
10
2003
光谱合成中的一些结果。 Zbl 0138.07401号
R.J.埃利奥特。
10
1965
二阶最小原理和伴随过程。 兹比尔0824.60051
罗伯特·J·埃利奥特。;迈克尔·科尔曼
10
1994
有限维风险敏感控制问题。 Zbl 0841.93081号
阿兰·本苏桑;罗伯特·J·埃利奥特。
10
1995
Esscher转换和基于消费的模型。 Zbl 1231.91423号
亚历克斯·巴德斯库;罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
10
2009
具有分数布朗运动的永久美式期权。 Zbl 1405.91611号
罗伯特·J·埃利奥特。;Chan,Leunglung先生
10
2004
过滤马尔可夫调制随机测度。 Zbl 1368.93711号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;杨海良
10
2010
不完全市场,有跳跃和知情代理人。 Zbl 0940.91063号
罗伯特·J·埃利奥特。;莫妮克·珍妮·布朗
9
1999
马尔可夫市场中可实现的索赔。 Zbl 0866.90030号
阿兰·本苏桑;罗伯特·J·埃利奥特。
9
1995
泊松过程的期权定价和对冲投资组合。 Zbl 0697.90007号
罗伯特·J·埃利奥特。;科普,P.Ekkehard
9
1990
单一股票的高维马尔可夫交易。 Zbl 1500.91130号
罗伯特·埃利奥特;迪利普·马丹。;王,金
2022
具有区域切换和次线性期望的倒向随机微分方程。 Zbl 1492.60161号
德拉维加,恩格尔·约翰·C·。;罗伯特·J·埃利奥特。
1
2022
具有制度转换风险的期权定价的广义Esscher变换。 Zbl 1490.91212号
R.J.埃利奥特。;萧T.K。
1
2022
金融资产的上下定价。 Zbl 1492.91396号
罗伯特·埃利奥特;迪利普·马丹。;Siu,Tak Kuen先生
1
2022
有条件的一致性风险度量和区域切换二次曲线定价。 Zbl 1490.60220号
Dela Vega,Engel John C。;罗伯特·J·埃利奥特。
1
2021
具有随机价格影响的最优投资组合执行问题。 Zbl 1430.91086号
马桂元;Siu,Chi Chung先生;朱松平;罗伯特·J·埃利奥特。
4
2020
最佳执行,具有切换市场的弹性。 兹比尔1411.91648
Siu,Chi Chung先生;郭伊凡;朱松平;罗伯特·J·埃利奥特。
4
2019
通过随机流在双重Markov调制金融市场中对冲期权。 Zbl 1431.91404号
Siu,Tak Kuen先生;罗伯特·J·埃利奥特。
2019
科伦布广义函数空间中的非线性期望。 Zbl 1488.60108号
阿列克谢·菲林科夫;罗伯特·J·埃利奥特。
1
2019
部分可观测马尔可夫链的均方损失控制问题。 Zbl 1414.93204号
赖,Y。;R.J.埃利奥特。
1
2019
具有时间相关到达率的一级限制订单簿。 Zbl 1428.60059号
乔纳森·卡西利亚斯。;罗伯特·J·埃利奥特。;布鲁诺·雷米拉德;安纳托利·五世(Anatoliy V.Swishchuk)。
1
2019
估计一个政权转换对交易模型。 Zbl 1400.91539号
罗伯特·J·埃利奥特。;雷扎·布拉德拉尼亚
2018
关于使用随机流切换Kolmogorov正向和反向方程的注记。 Zbl 1392.60060号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
2
2018
一种隐马尔可夫切换平稳过渡模型。 Zbl 1507.62283号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;John W.刘。
1
2018
隐式半马尔可夫模型简介。 Zbl 1465.60003号
约翰·范德霍克;罗伯特·J·埃利奥特。
1
2018
网络物理系统的有限状态随机建模和安全估计。 Zbl 1359.94658号
史大伟;罗伯特·J·埃利奥特。;陈同文
19
2017
具有不确定噪声的滤波。 Zbl 1364.93796号
罗伯特·J·埃利奥特。
2017
带有体制转换和不确定噪声的随机波动性:使用次线性期望进行过滤。 兹比尔1409.62212
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
2
2017
具有阈值效应的隐马尔可夫模型及其在油价预测中的应用。 Zbl 1364.90352号
朱冬梅;Ching,Wai-Ki(清、外基);罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak-Kuen先生;张连敏
2
2017
一种高阶交互式隐马尔可夫模型及其应用。 Zbl 1396.60082号
朱冬梅;程伟基;罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak-Kuen先生;张连敏
1
2017
离散状态隐马尔可夫模型的基于事件的状态估计。 Zbl 1328.93256号
史大伟;罗伯特·J·埃利奥特。;陈同文
14
2016
波动率随机加速的马尔可夫体制转换模型中的期权定价。 Zbl 1418.91509号
罗伯特·J·埃利奥特。;Chan,Leunglung先生;Siu,Tak Kuen先生
2016
带马尔可夫链噪声的倒向随机微分方程的比较与逆比较定理。 Zbl 1338.60164号
杨哲;迪姆比尼里纳·拉玛里姆巴霍卡;罗伯特·J·埃利奥特。
1
2016
关于带有马尔可夫链噪声的预期倒向随机微分方程。 Zbl 1347.60074号
杨哲;罗伯特·J·埃利奥特。
1
2016
随机微积分及其应用。第二次修订和扩充版。 Zbl 1338.60001号
塞缪尔·科恩。;罗伯特·J·埃利奥特。
96
2015
离散时间平均场随机线性二次最优控制问题。二: 无限地平线情况。 Zbl 1330.93244号
倪元华;罗伯特·埃利奥特;李迅
25
2015
二叉树上动态凸风险测度的倒向随机差分方程。 Zbl 1390.91333号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;塞缪尔·科恩。
8
2015
寄存器切换模型的Dupire方程。 兹比尔1337.91095
罗伯特·J·埃利奥特。;Chan,Leunglung先生;Siu,Tak Kuen先生
6
2015
非高斯GARCH期权定价模型及其扩散极限。 Zbl 1346.91225号
亚历山大·巴德斯库;罗伯特·J·埃利奥特。;Juan-Pablo奥尔特加
6
2015
通过自激违约强度引发的信贷风险和传染。 兹比尔1369.91188
罗伯特·J·埃利奥特。;沈、贾
6
2015
具有制度转换的动态最优资本结构。 Zbl 1403.91367号
罗伯特·J·埃利奥特。;沈、贾
5
2015
在隐藏的区域切换环境中使用交易量进行资产定价。 Zbl 1368.91170号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
5
2015
关于马尔可夫链市场中使用随机流的可微性的注记。 Zbl 1336.91073号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
2
2015
失望厌恶溢价原则。 Zbl 1390.91131号
张家珍;Chong,Wing Fung(永丰);罗伯特·埃利奥特;Yam,Shaung Chi Phillip先生
2
2015
关于制度转换障碍期权的定价。 Zbl 1350.91016号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;Chan,Leunglung先生
18
2014
金融学中的隐马尔可夫模型。进一步开发和应用。第二卷。 Zbl 1291.91006号
11
2014
用Markov-modulated Lévy dynamics为货币衍生品定价。 Zbl 1403.91352号
安纳托利·斯威夏克;马克西姆·特提奇尼;罗伯特·埃利奥特
6
2014
马尔可夫转换机制下折扣债券的定价。 Zbl 1319.91147号
罗伯特·J·埃利奥特。;胜胜西德
6
2014
非高斯GARCH模型的二次套期保值方案。 Zbl 1402.91751号
亚历山大·巴德斯库;罗伯特·J·埃利奥特。;Juan-Pablo奥尔特加
6
2014
隐Markov-modulated Poisson过程的滤波和变点估计。 Zbl 1311.62128号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
2
2014
分数隐马尔可夫模型下的战略资产配置。 兹比尔1307.91160
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
2
2014
使用体制转换随机贴现因子的期权定价。 Zbl 1410.91445号
罗伯特·J·埃利奥特。;艾哈迈德·哈马达。
1
2014
离散时间平均场随机线性二次型最优控制问题。 Zbl 1358.93189号
罗伯特·埃利奥特;李迅;倪元华
62
2013
具有制度转换的随机波动性模型中的定价方差和波动性互换:离散观测案例。 Zbl 1281.91160号
罗伯特·J·埃利奥特。;Lian,广华
27
2013
使用隐藏的Markov-modulated pure-jump过程进行期权定价和过滤。 Zbl 1457.91372号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
21
2013
广义预期倒向随机微分方程的一些性质。 Zbl 1329.60204号
杨哲;罗伯特·J·埃利奥特。
15
2013
变差弹性过程下的期权定价。 Zbl 1422.91691号
罗伯特·J·埃利奥特。;Chan,Leunglung先生;Siu,Tak Kuen先生
7
2013
预期BSDE和相关非线性预期的逆向比较定理。 Zbl 1264.60043号
杨哲;罗伯特·J·埃利奥特。
6
2013
离散时间中的分数差分。 Zbl 1280.91192号
长者,约翰;罗伯特·J·埃利奥特。;苗、洪
4
2013
倒向随机微分方程、凸风险度量和美式期权。 Zbl 1343.60093号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
2013
连续时间隐马尔可夫模型的变点估计。 Zbl 1259.93111号
罗伯特·J·埃利奥特。;邓,贾
2013
使用状态切换过滤双阈值模型。 Zbl 1369.93282号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;John W.刘。
2
2013
过滤隐藏的半马尔可夫链。 Zbl 1383.62202号
罗伯特·埃利奥特;尼古拉斯·利尼奥斯;安纳托利·斯威夏克
1
2013
连续时间马尔可夫链经济中的违约时间。 Zbl 1396.91821号
罗伯特·J·埃利奥特。;约翰·范德霍克
1
2013
马尔可夫切换跳跃扩散模型的随机最大值原理及其在金融中的应用。 Zbl 1244.93180号
张欣;罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
56
2012
一般空间中BSDE的存在性、唯一性和比较。 兹比尔1260.60128
塞缪尔·科恩。;罗伯特·J·埃利奥特。
32
2012
保险公司最优投资的HMM方法。 Zbl 1276.93084号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
15
2012
马尔可夫链市场模型中的美式期权价格。 Zbl 1286.91143号
约翰·范德霍克;罗伯特·J·埃利奥特。
14
2012
使用有限状态马尔可夫链随机折扣函数的资产定价。 Zbl 1258.91079号
约翰·范德霍克;罗伯特·J·埃利奥特。
14
2012
使用额外的马尔可夫跳跃资产完成马尔可夫政权切换市场。 Zbl 1280.91078号
张欣;罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;郭俊义
4
2012
马尔科夫政权转换市场中可实现的或有债权。 Zbl 1260.91246号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
4
2012
衍生证券凸风险度量的BSDE方法。 Zbl 1254.91723号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
2012
扩散模型中最优再保险和投资的贝叶斯方法。 兹比尔1276.91065
张欣;罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
2012
马尔可夫前向倒向随机微分方程和随机流。 Zbl 1273.60067号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
2012
过滤非线性随机波动模型。 Zbl 1356.91073号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;埃里克·冯。
2
2012
测量理论和滤波。介绍和应用。重印2004年精装版。 Zbl 1250.60019号
拉赫达尔·阿贡;罗伯特·J·埃利奥特。
2
2012
马尔可夫链命中次数。 Zbl 1253.60080号
罗伯特·J·埃利奥特。;约翰·范德霍克;大卫·斯沃德
2
2012
马尔可夫切换GARCH模型的维特比估计。 Zbl 1372.91117号
罗伯特·J·埃利奥特。;John W.刘。;苗、洪;Siu,Tak Kuen先生
1
2012
多元风险理论的偏微分方程方法。 Zbl 1282.91149号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;杨海良
1
2012
动态违约风险度量的优化设计。 Zbl 1262.60055号
沈利奥;罗伯特·埃利奥特
1
2012
保险人最优投资的随机微分对策。 Zbl 1232.91346号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
30
2011
关于具有反馈效应的制度转换模型中的定价和套期保值期权。 Zbl 1209.91156号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;亚历山大·巴德斯库
27
2011
保险公司基于风险的最优投资的BSDE方法。 Zbl 1213.60100号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
24
2011
倒向随机差分方程和近似时间一致的非线性期望。 Zbl 1225.60092号
塞缪尔·科恩。;罗伯特·J·埃利奥特。
23
2011
具有制度转换风险的或有债权定价和套期保值。 Zbl 1216.91032号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
10
2011
单跳过程的倒向随机微分方程。 Zbl 1223.60040号
沈利奥;罗伯特·J·埃利奥特。
6
2011
隐藏Markov调制风险模型中的破产理论。 Zbl 1237.91127号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;杨海亮
6
2011
GARCH期权定价的定价核与广义双曲分布的比较。 Zbl 1282.91116号
亚历山大·巴德斯库;罗伯特·J·埃利奥特。;注册Kulperger;贾科·米埃蒂宁;Siu,Tak Kuen先生
6
2011
一种基于风险的广义马尔可夫切换模型下美式期权定价方法。 Zbl 1277.91169号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
5
2011
分数高斯噪声中观测到的隐马尔可夫链滤波器。 Zbl 1209.93150号
罗伯特·J·埃利奥特。;邓,贾
4
2011
阈值随机波动率模型的滤波和估计。 Zbl 1231.91486号
罗伯特·J·埃利奥特。;刘春卿;Siu,Tak Kuen先生
4
2011
区域转换模型中基于效用的无差别定价。 Zbl 1237.91220号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
2011
马尔可夫链市场中的特征函数与期权定价。 Zbl 1228.91069号
罗伯特·J·埃利奥特。;刘春卿;Siu,Tak Kuen先生
2011
有限状态倒向随机差分方程。 Zbl 1254.60055号
塞缪尔·科恩。;罗伯特·J·埃利奥特。
2011
连续时间马尔可夫政权转换模型中的违约时间。 Zbl 1233.91297号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
2
2011
分数高斯噪声下部分观测到的离散HMM的控制。 Zbl 1215.93080号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
1
2011
关于马尔可夫制度下的风险最小化投资组合转换Black-Scholes经济。 Zbl 1233.91242号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
50
2010
马尔可夫链上倒向随机微分方程与相关非随机条件的比较。 Zbl 1195.60077号
塞缪尔·科恩。;罗伯特·J·埃利奥特。
46
2010
有限状态倒向随机差分方程的一般理论。 Zbl 1205.60111号
塞缪尔·科恩。;罗伯特·J·埃利奥特。
42
2010
倒向随机微分方程的一般比较定理。 兹比尔1221.60079
塞缪尔·科恩。;罗伯特·J·埃利奥特。;查尔斯·E·M·皮尔斯。
19
2010
过滤马尔可夫调制随机测度。 Zbl 1368.93711号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生;杨海良
10
2010
随机波动模型下基于风险的无差别定价。 Zbl 1331.91175号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
6
2010
波动性的非线性滤波器估计。 Zbl 1194.62111号
罗伯特·J·埃利奥特。;约翰·范德霍克;豪尔赫·巴伦西亚
2010
(M)元检测在定量金融中的一些应用。 Zbl 1200.91116号
马尔科姆,W.P。;R.J.埃利奥特。
2
2010
有限状态倒向随机微分方程的比较定理。 Zbl 1236.60052号
塞缪尔·科恩。;罗伯特·J·埃利奥特。
2
2010
扩展卡尔曼滤波器的Zakai方程推导。 Zbl 1194.93124号
罗伯特·J·埃利奥特。;西蒙·海金
1
2010
关于Markov调制指数仿射债券价格公式。 Zbl 1169.91342号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
39
2009
马尔可夫区域切换模型下的稳健最优投资组合选择。 Zbl 1162.91372号
罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
19
2009
Esscher转换和基于消费的模型。 Zbl 1231.91423号
亚历克斯·巴德斯库;罗伯特·J·埃利奥特。;Siu,Tak Kuen先生
10
2009
具有区域切换方差伽马动力学的资产价格。 Zbl 1180.91141号
安德鲁·罗亚尔。;罗伯特·J·埃利奥特。
6
2009
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2815位作者引用

168 罗伯特·詹姆斯·埃利奥特
105 Siu,Tak Kuen先生
30 杨海良
27 罗杰马尔·马蒙。
24 吴真
22 张,清
20 拉赫达尔·阿贡
20 莫妮克·珍妮·布朗
20 迪利普·马丹。
19 沈、杨
19 朱松平
16 塞缪尔·科恩。
16 何,新疆
15 李迅
15 王国景
15 尹刚·乔治
14 安德烈·鲍里索夫五世。
14 Chan,Leunglung先生
14 董英辉
14 拉兹洛·塞凯利希迪
14 Yam,Shaung Chi Phillip先生
13 Ching,Wai-Ki(清、外基)
13 马雷克·鲁特考夫斯基
12 巴伊拉克塔尔,埃尔罕
12 Charalambous,Charalambos D.查拉兰博斯。
12 加皮耶夫,帕维尔五世。
12 尼古拉斯·普里瓦库
12 锦泉苑
11 埃曼纽尔·尼古拉斯(Emmanuel Nicholas Barron)
11 Aleksandr Georgievich Chentsov
11 布阿勒姆·杰希切
11 Mrinal Kanti Ghosh
11 伯恩特·卡斯滕·克森达尔
11 史大伟
11 魏家钦
11 张欣
10 焦英
10 迈克尔·科尔曼
10 沃尔夫冈·伦加迪埃(Wolfgang J.Runggaldier)。
10 王荣明
10 王伟
9 彼得·路易斯·安东内利
9 阿兰·本苏桑
9 奥斯瓦尔多·路易斯·科斯塔。
9 莲光华
9 林,沙
9 钱,临沂
9 约恩·萨斯
9 安纳托利·斯威夏克
9 张威海
8 亚历山大·巴德斯库。
8 尼科尔·巴乌尔
8 克里斯蒂安·本德
8 陈同文
8 萨伊德·哈马丁
8 马京堂
8 奥利维尔·梅努基·帕门
8 约翰·巴拉特·穆尔
8 石鹏
8 大卫·D·斯沃德。
8 Allanus H.佐伊。
8 王永进
8 雅科夫·雅文
8 张志敏
7 尤里·弗拉基米洛维奇·阿瓦尔博克
7 巴沙尔,塔梅尔
7 Lakdere Benkherouf
7 托马斯·比莱基。
7 富尔维亚Confortola
7 帕特里克·弗洛辛格
7 马塞洛·杜特拉·弗拉戈索
7 弗里德曼,阿夫纳
7 弗莱德里克·戈丁
7 多纳蒂安·海诺特
7 奈杰尔·约翰·卡尔顿
7 吕思玉
7 孟庆新
7 G.B.米勒。
7 聂天阳
7 范惠恩
7 埃克哈德压板
7 尼基塔·拉塔诺夫
7 维姆·斯科滕斯
7 Siu,Chi Chung先生
7 彼得·斯普雷伊
7 孙忠阳
7 哈米杜·滕宾
7 熊杰
7 张焕水
7 张天亮
6 埃琳娜·班迪尼
6 迈克尔五世(Michael V.Basin)。
6 达里奥·鲍索
6 Bo,李军
6 陈志平
6 布拉希姆·阿斯里
6 杰森·福特。
6 吕迪格·弗雷
6 顾佳文
6 彼得·希伯
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356篇连载文章中引用

92 Automatica公司
85 随机过程及其应用
82 随机分析及其应用
78 国际理论与应用金融杂志
78 定量金融学
67 保险数学与经济学
64 系统和控制信件
48 应用数学与优化
45 计算与应用数学杂志
42 最优化理论与应用杂志
40 统计学和概率论字母
39 数学分析与应用杂志
39 数学金融学
38 斯多葛学派
37 SIAM控制与优化杂志
34 经济动力学与控制杂志
31 应用数学与计算
30 统计传播。理论与方法
29 国际控制杂志
28 应用概率年鉴
28 自动化和远程控制
28 工业与管理优化杂志
27 欧洲运筹学杂志
27 应用概率的方法与计算
25 动态游戏和应用
24 应用数学金融
24 金融与斯多葛学派
23 财务年鉴
22 应用概率杂志
22 运筹学年鉴
20 亚太金融市场
19 物理A
17 计算机与数学及其应用
17 富兰克林学院学报
16 工程中的数学问题
16 数学控制及相关领域
15 微分方程杂志
15 运筹学的数学方法
14 欧洲应用和工业数学系列(ESAIM):控制、优化和变分计算
14 系统科学与复杂性杂志
14 数学与金融经济学
14 SIAM金融数学杂志
13 应用概率的进展
13 自然与社会中的离散动力学
13 随机与动力学
13 北美精算杂志
12 斯多葛学派
12 数学和计算机建模
12 ANZIAM杂志
11 混沌、孤子和分形
11 功能分析杂志
11 理论概率杂志
11 国际计算机数学杂志
11 数学科学杂志(纽约)
10 概率论及其相关领域
10 MCSS公司。控制、信号和系统数学
10 随机模型
10 衍生品研究综述
10 概率、不确定性和定量风险
9 信息科学
9 经济理论杂志
9 应用数学学报。英语系列
9 概率电子杂志
9 非线性科学与数值模拟中的通信
9 斯堪的纳维亚精算杂志
9 差分方程研究进展
9 国际系统科学杂志。系统与集成原理与应用
8 立陶宛数学杂志
8 概率年鉴
8 统计规划与推断杂志
8 模拟中的数学和计算机
8 运筹学数学
8 最优控制应用与方法
8 运营研究信件
8 数学应用学报
8 随机和随机报告
8 国际鲁棒非线性控制杂志
8 摘要与应用分析
8 商业和工业中应用的随机模型
8 国际随机分析杂志
7 科学计算杂志
7 国际自适应控制与信号处理杂志
7 欧洲控制杂志
7 工程和信息科学中的概率
7 经济与金融决策
7 ASTIN公告
6 数学经济学杂志
6 非线性分析。理论、方法和应用。系列A:理论与方法
6 优化
6 韩国统计学会杂志
6 中国数学前沿
6 亚洲控制杂志
5 统计物理杂志
5 统计年鉴
5 应用数学快报
5 神经计算
5 日本工业与应用数学杂志
5 统计传播。模拟和计算
5 计算统计与数据分析
5 伯努利
…还有256个连续剧
全部的 前5名

52个领域被引用

1,408 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学(91-XX)
1,300 概率论与随机过程(60-XX)
708 系统论;控制(93至XX)
337 统计学(62-XX)
334 变分法与最优控制;最优化(49至XX)
158 数值分析(65-XX)
143 运筹学、数学规划(90-XX)
120 偏微分方程(35-XX)
44 常微分方程(34-XX)
27 生物学和其他自然科学(92-XX)
26 计算机科学(68至XX)
21 动力系统和遍历理论(37至XX)
21 信息与通信理论、电路(94-XX)
17 抽象谐波分析(43至XX)
16 差分和函数方程(39至XX)
15 实际功能(26年X月X日)
15 积分变换,运算微积分(44-XX)
14 功能分析(46倍X倍)
14 算子理论(47-XX)
13 积分方程(45-XX)
8 欧氏空间的调和分析(42至XX)
8 统计力学,物质结构(82-XX)
7 整体分析,流形分析(58至XX)
6 测量和集成(28-XX)
6 量子理论(81-XX)
5 拓扑群、李群(22日至XX日)
4 数学逻辑和基础(03-XX)
4 交换代数(13-XX)
4 线性代数和多线性代数;矩阵理论(15-XX)
4 复变量的函数(30年XX月)
4 特殊功能(33至XX)
4 流体力学(76-XX)
总体主题;集合(00-XX)
近似值和展开值(41至XX)
可变形固体力学(74-XX)
地球物理学(86-XX)
2 历史和传记(01-XX)
2 组合数学(05-XX)
2 非结合环与代数(17-XX)
2 几个复变量和分析空间(32-XX)
2 凸几何和离散几何(52至XX)
2 微分几何(53至XX)
2 粒子和系统力学(70-XX)
1 数论(11-XX)
1 结合环与代数(16-XX)
1 范畴理论;同调代数(18-XX)
1 群论与推广(20-XX)
1 势能理论(31日至XX日)
1 一般拓扑结构(54至XX)
1 经典热力学,传热(80-XX)
1 相对论和引力理论(83至XX)
1 数学教育(97-XX)

按年份列出的引文

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