https://zbmath.org/atom/cc/91B05 2024-04-15T15:10:58.286558Z Werkzeug公司 https://zbmath.org/1530.39014 2024-04-15T15:10:58.286558Z “朱迪亚克，雅切克” https://zbmath.org/authors/？q=ai:chudziak.jaek “朱迪亚克，马ł戈扎塔” https://zbmath.org/authors/？q=ai:chudziak.malgorzata 总结：众所周知，累积前景理论下的零效用原理可以从所有三元风险族中唯一地推广。另一方面，所有二进制风险族的扩展不一定是唯一的。我们建立了与二元风险族一致的零效用原则的特征。特征表示为原理生成器系统之间的关系。 https://zbmath.org/1530.90062 2024-04-15T15:10:58.286558Z “Knopov，P.S.” https://zbmath.org/authors/？q=ai:knopov.pavlo-s | knopov.pavel-s 小结：作者概述了乌克兰国家科学院院士Y.M.Ermoliev及其同事和学生从随机优化理论和风险理论中获得的一些著名科学成果。考虑了参数和非参数估计理论的示例。 https://zbmath.org/1530.91133 2024-04-15T15:10:58.286558Z “格利古提斯，安德烈乌斯” https://zbmath.org/authors/？q=ai:grigutis.andrius “卡本斯基，阿维达斯” https://zbmath.org/authors/？q=ai:karbonskis.arvydas “萨尤利斯，乔纳斯” https://zbmath.org/authors/？q=ai:siaulys.jonas 摘要：在破产理论中，净利润条件直观地意味着发生的随机索赔的规模平均小于在连续的间隔时间内获得的保费。当索赔的发生间隔时间和随机索赔均退化时，净利润条件的违背在少数但简单的情况下会导致保证破产。在这项工作中，我们对不可避免的破产给出了一个简化的论证，当发生的索赔额平均等于连续发生间隔时间之间获得的保费时。我们研究了具有周期性独立分布的离散时间风险模型、经典风险模型（也称为Cramér-Lundberg风险过程）和更一般的Spare-Andersen模型。 https://zbmath.org/1530.91134 2024-04-15T15:10:58.286558Z “梅内加蒂，马里奥” https://zbmath.org/authors/？q=ai:menegatti.mario 摘要：我们介绍了附加风险收益和附加风险成本之间的区别，表明这与在风险发生变化的情况下确定决策者的选择相关。所得结果表明，当面临两种类型的风险时，风险变化顺序的具体作用。讨论了与乘法风险案例的相似性和差异性。此外，在分别研究储蓄和自我保护的两个模型中进行了分析，并为这两个模型提供了新的应用结果，一些结果参考了背景风险。{\copyright}2022国际经济理论协会。 https://zbmath.org/1530.91135 2024-04-15T15:10:58.286558Z “佩拉尔塔，奥斯卡” https://zbmath.org/authors/？q=ai:peralta.oscar “西蒙·马蒂厄” https://zbmath.org/authors/？q=ai:simon.matthieu 摘要：我们考虑索赔额是相依和非同分布相型分布的连续时间风险过程。我们提出的这类分布很容易表征，并允许以简单直观的方式结合声明之间的相关性。它还旨在通过使用Markov调制流体嵌入技术促进风险过程的研究。利用这一技术，我们得到了确定破产时间、破产时赤字和破产前索赔数量的联合分布的简单递归过程。我们还得到了最终破产概率的一些界。最后，我们提供了多变量相类型分布的几个示例，并将其用于数值说明。