https://zbmath.org/atom/cc/60L 2024-04-15T15:10:58.286558Z Werkzeug公司 https://zbmath.org/1530.91519 2024-04-15T15:10:58.286558Z “安德鲁·艾伦” https://zbmath.org/authors/？q=ai：艾伦·安德鲁-我 “刘冲” https://zbmath.org/authors/？q=ai:liu.chong “大卫·J·普勒梅尔” https://zbmath.org/authors/？q=ai:promel.david-j个 摘要：使用粗糙路径理论，我们为随机Itóintegration提供了路径基础，其中涵盖了金融市场最常用的交易策略和数学模型，包括奈特不确定性下的那些。为此，我们引入了cádlág路径的所谓性质（RIE），它表明存在cád la g粗糙路径和Föllmer意义上的二次变分。我们证明了相应的粗糙积分作为左点Riemann和沿适当的划分序列的极限存在。这使我们能够处理非梯度型被积函数，并获得粗糙路径理论的强大稳定性估计。此外，我们验证了（路径依赖）函数生成的交易策略和Cover的泛投资组合是可容许的被积函数，并且（Young）半鞅和典型价格路径都满足该性质（RIE）。