https://zbmath.org/atom/cc/60G18 2024-04-15T15:10:58.286558Z Werkzeug公司 https://zbmath.org/1530.60061 2024-04-15T15:10:58.286558Z “哈斯，贝内迪克特” https://zbmath.org/authors/？q=ai:haas.benedicte 摘要：我们提供了具有负自相似指数的自相似破碎过程消光时间尾部分布的精确大时间行为，从而改进了关于该尾部对数渐近行为的先前结果。有两个因素影响这种行为：位错时最大碎片的分布和自相似指数。作为应用，我们获得了最大碎片的所有正力矩的渐近行为，并将其与标记碎片的正力矩的行为进行比较，标记碎片的负力矩的减少通常明显较慢。我们在几个例子中说明了我们的结果，包括与随机实树相关的碎片，从而获得了树高尾部分布的渐近行为，例如Duquesne、Le Gall和Le Jan的稳定Lévy树（包括Aldous的Brownian树），福特的字母模型和奥尔德斯的贝塔分裂模型。 https://zbmath.org/1530.91552 2024-04-15T15:10:58.286558Z “迪利普·马丹” https://zbmath.org/authors/？q=ai:madan.dilip-b条 “王，王” https://zbmath.org/authors/？q=ai:wang.king-悬挂 小结：通过对原始Lévy过程在其活动时间的独立副本上进行评估，确定了用绝对和或二次变量测量的Lévey过程活动时间的规律，从而形成新的模型。在其活动时间采取的模型示例包括伽马复合泊松、双边伽马过程和双边（CMY）过程。针对指数折扣法对较大波动进行折扣的活动测量，形成指数折扣变化时间模型。考虑到忽略非常小的变动和较大的变动，导致伽马贴现变化时间模型。这些模型是根据2015年至2021年期间十个次级债券的四个到期日的期权价格数据进行估算的。对于多个到期日的单个模型，实现了Sato型时间尺度构造。据观察，基于活动时间的模型在校准中提供了可比较的性能质量，同时在参数估计中具有更大的稳定性。因此，提倡通过基于活动时间的模型参数来总结期权表面。