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非自治时变McKean-Vlasov随机微分方程的强逼近。 (英语) Zbl 1515.60219号

摘要:本文通过相互作用粒子系统研究了时变McKean-Vlasov随机微分方程(MV-SDEs),其中MV-SDE包含两个漂移项,一个由随机时间变化(E_t)驱动,另一个由规则的非随机时间变量(t)驱动。讨论了粒子系统上Euler-Maruyama(EM)方法的强收敛性和有限时间内的收敛速度。数值算例表明,“粒子腐败”不会在整个粒子系统上发生,并与收敛结果相一致。

MSC公司:

60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面)
65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60K35型 相互作用的随机过程;统计力学类型模型;渗流理论
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全文: 内政部

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