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前向倒向随机方程:函数不动点方法。 (英语) Zbl 1515.60209号

摘要:我们引入了前向-后向随机方程(FBSE),该方程将完全耦合的前向-前向结构纳入了在[P.切里迪托K.Nam公司,Ann.Probab。45,No.6A,3795–3828(2017;Zbl 1425.60054号)]。该系统推广了以往文献中经典的倒向随机微分方程(BSDEs)和前向倒向随机差分方程(FBSDEs)。我们将FBSE变换为随机变量空间上的不动点方程,然后应用一般不动点定理导出解的存在性和/或唯一性。因此,我们获得了具有功能驱动器的全耦合FBSDE的新的存在性和/或唯一性结果,这些驱动器可以是Lipschitz驱动器,也可以是非Lipschit驱动器。

MSC公司:

60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面)
47J25型 涉及非线性算子的迭代过程
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全文: 内政部

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