×
刘，岳;邹家辉;赵尚伟;杨庆龙

变系数单指数模型的模型平均估计。 （英语） Zbl 07502213号

J.系统。科学。复杂。 35，第1期，264-282（2022）.
变系数单指数模型（VCSIM）在经济学、统计学和生物学中应用广泛。为了提高生产能力，提出了一种基于Mallows-型准则的VCSIM模型平均方法，该方法允许候选模型的数量随样本大小而发散。在模型指定错误的情况下，从实现最小可能平方误差的意义上导出了渐近最优性。作者通过仿真将所提出的模型平均方法与其他几种经典的模型选择方法进行了比较，结果表明，模型平均估计具有优异的性能。作者还将该方法应用于实际数据集。

引用于2文件

MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

渐近最优性;核函数平滑法;Mallows-型判据;模型平均值;变系数单指标模型

软件：

iRSpot-EL接口
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Liu}等人，J.Syst。科学。复杂。35，第1号，264--282（2022；Zbl 07502213）
全文： 内政部

参考文献：

[1] 夏，Y。；Li，W.K.，《关于单指数系数回归模型》，《美国统计协会杂志》，944481275-1285（1999）·Zbl 1069.62548号
[2] Härdle，W。；米勒，M。；Sperlich，S.，非参数和半参数模型（2004），柏林：Springer-Verlag，柏林·Zbl 1059.62032号
[3] Wong，H。；Wai，C.I。；张瑞，变系数单指标模型，计算统计与数据分析，52，3，1458-1476（2008）·兹比尔1452.62296
[4] Zhao，Y。；Xüe，L.等人。；Feng，S.，单指标变系数模型的半参数估计，《统计学中的传播——理论和方法》，46，9，4311-4326（2016）·Zbl 1422.62146号
[5] Ichimura，H.，单指数模型的半参数最小二乘和加权sls估计，《计量经济学杂志》，58，1，71-120（1993）·Zbl 0816.62079号
[6] Härdle，W。；霍尔，P。；Ichimura，H.，单指数模型中的最优平滑，《统计年鉴》，21，1，157-178（1993）·Zbl 0770.62049号
[7] Stoker，T.M.，尺度系数的一致估计，《计量经济学》，54，6，1461-1481（1986）·Zbl 0628.62105号
[8] Härdle，W。；Stoker，T.M.，用平均导数方法研究平稳多元回归，美国统计协会杂志，84，408，986-995（1989）·Zbl 0703.62052号
[9] Li，K.C.，用于降维的切片逆回归，美国统计协会杂志，86，414，316-327（1991）·Zbl 0742.62044号
[10] Wahba，G.，用样条函数平滑噪声数据，数值数学，24383-393（1975）·兹比尔0299.65008
[11] Wahba，G.，交叉验证平滑样条的贝叶斯置信区间，皇家统计学会期刊，B辑，45，1，133-150（1983）·Zbl 0538.65006号
[12] Wahba，G.，广义样条平滑问题中选择平滑参数的gcv和gml比较，《数理统计年鉴》，13，4，1378-1402（1985）·Zbl 0596.65004号
[13] Nadaraya，E.A.，《关于估计回归、理论概率及其应用》，9，1，141-142（1964）·Zbl 0136.40902号
[14] Watson，G.S.，平滑回归分析，Sankhya:印度统计杂志，A辑，26，4，359-372（1964）·Zbl 0137.13002号
[15] Fan，J.，设计自适应非参数回归，美国统计协会杂志，87，420，998-1004（1991）·Zbl 0850.62354号
[16] Fan，J.，局部线性回归平滑器及其极大极小效率，《统计年鉴》，21，1，196-216（1993）·Zbl 0773.62029号
[17] 范，J。；Gijbels，I.，局部多项式建模及其应用（1996），伦敦：查普曼和霍尔出版社，伦敦·Zbl 0873.62037号
[18] Yu，Y。；Ruppert，D.，部分线性单指数模型的惩罚样条估计，美国统计协会杂志，97，460，1042-1054（2002）·Zbl 1045.62035号
[19] 周振华，《当半监督学习遇到集成学习时，中国电子电气工程前沿》，6，1，6-16（2011）
[20] Fersini，E。；梅西纳，E。；Pozzi，F.A.，情绪分析：贝叶斯集成学习，决策支持系统，68，26-38（2014）
[21] 刘，B。；王，S。；Ren，L.，irspot el:用集成学习方法识别重组点，生物信息学，33，1，35-41（2017）
[22] Hansen，B.E.，最小二乘模型平均，《计量经济学》，75，4，1175-1189（2007）·Zbl 1133.91051号
[23] 张，X。；Yu博士。；邹，G.，广义线性模型和广义线性混合效应模型的最优模型平均估计，美国统计协会杂志，111，516，1775-1790（2016）
[24] Akaike，H.，《信息论和最大似然原理的扩展》，《统计学的突破》，第1610-624页（1973年）·Zbl 0283.62006号
[25] Schwarz，G.，估算模型的维度，《统计年鉴》，6，2，461-464（1978）·Zbl 0379.62005年
[26] Mallows，C.L.，关于C_p的一些评论，技术计量学，42，1，87-94（1973）
[27] Wan，A.T K。；张，X。；Zou，G.，用mallows准则进行最小二乘模型平均，《计量经济学杂志》，156，2，277-283（2010）·Zbl 1431.62291号
[28] 朱，R。；Wan，A.T K。；Zhang，X.，变系数部分线性模型的mallows型模型平均估计量，美国统计协会杂志，114，526，882-892（2019）·Zbl 1420.62303号
[29] Hoeting，J.A。；Madigan，D。；Raftery，A.E.，《贝叶斯模型平均：教程》，《统计科学》，第14期，第382-417页（1999年）·兹比尔1059.62525
[30] Wang，H。；张，X。；Zou，G.，《频繁模型平均估计：综述》，《系统科学与复杂性杂志》，22，4，732-748（2009）·Zbl 1300.93164号
[31] 巴克兰，S.T。；Burnham，K.P。；新罕布什尔州奥古斯丁，《模型选择：推理的一个组成部分》，《生物统计学》，第53期，第603-618页（1997年）·Zbl 0885.62118号
[32] Claeskens，G。；克罗克斯，C。；van，K.J.，使用以预测为中心的信息标准进行逻辑回归的变量选择，生物统计学，62972-979（2006）·Zbl 1116.62073号
[33] Liang，H。；邹，G。；Wan，A.T K.，《频率学家模型平均估值器的最佳权重选择》，美国统计协会杂志，1061053-1066（2011）·Zbl 1229.62090号
[34] 赵振华。；Zou，G.H.，高维纵向数据半参数模型的平均估计，《系统科学与复杂性杂志》，33，6，2013-2047（2020）·Zbl 1462.62280号
[35] 张，X。；郑毅。；Wang，S.，基于随机前沿分析和模型平均的需求预测方法：在航空旅行需求预测中的应用，《系统科学与复杂性杂志》，32，4，615-633（2019）
[36] 袁，Z。；Yang，Y.，组合线性回归模型：何时以及如何，美国统计协会杂志，1001202-1214（2005）·Zbl 1117.62454号
[37] 张，X。；卢，Z。；Zou，G.，离散响应时间序列的自适应组合预测，《计量经济学杂志》，176，80-91（2013）·Zbl 1284.62587号
[38] Liu，C.，最小二乘平均估计器的分布理论，计量经济学杂志，186142-159（2015）·兹比尔1331.62337
[39] 尹S，刘C，林C，具有多因素误差结构的大型面板的集中信息标准和模型平均，《商业与经济统计杂志》，2019年，即将出版。
[40] Li博士。；林惇，O。；Lu，Z.，时间序列的灵活半参数预测模型，《计量经济学杂志》，187，345-357（2015）·Zbl 1337.62271号
[41] 赫里斯塔奇，M。；朱迪茨基，A。；Spokoiny，V.，单指数模型中指数系数的直接估计，《统计年鉴》，29，3，595-623（2001）·Zbl 1012.62043号
[42] 范，J。；张伟，变系数模型中的统计估计，《统计年鉴》，27，5，1491-1518（1999）·Zbl 0977.62039号
[43] Hansen，B.E。；Racine，J.S.，Jackknife模型平均值，《计量经济学杂志》，167，1，38-46（2012）·Zbl 1441.62721号
[44] 张，X。；Wan，A.T K。；Zou，G.，具有相关数据的模型中采用折刀标准的模型平均，《计量经济学杂志》，174，2，82-94（2013）·Zbl 1283.62059号
[45] 赫约特，N.L。；Claeskens，G.，《频繁模型平均估计量》，《美国统计协会杂志》，98，464，879-899（2003）·Zbl 1047.62003年
[46] Hjort，N.L。；Claeskens，G.，Rejoiner to the discussion of“frequentist model average estimators”and“focused information criteria”，《美国统计协会杂志》，98，464，938-945（2003）·Zbl 1045.62003号
[47] Hjort，N.L。；Claeskens，G.，《cox风险回归模型的聚焦信息标准和模型平均》，《美国统计协会杂志》，101，476，1449-1464（2006）·Zbl 1171.62350号
[48] Li，K.C.，C_p，C_l，交叉验证和广义交叉验证的渐近最优性：离散数据集，《统计年鉴》，15，3，958-975（1987）·Zbl 0653.62037号
[49] 李，C。；李强。；Racine，J.S.，变系数模型的最优模型平均，统计研究，28，4，2795-2809（2018）·Zbl 1406.62056号
[50] 于，Z。；他，B。；Chen，M.，广义部分线性单指数模型的经验似然，《统计通讯》，43，4156-4163（2014）·Zbl 1305.62185号
[51] 谢S。；Wan，A.T K。；Zhou，Y.，删失数据的变系数模型分位数回归方法，计算统计与数据分析，88，154-172（2015）·Zbl 1468.62214号
[52] 高，Y。；张，X。；Wang，S.，阈值模型的频繁模型平均，统计数学研究所年鉴，71，2，275-306（2018）·Zbl 1417.62244号
[53] 张X，模型平均及其应用，博士论文，中国科学院数学与系统科学研究院，2010。
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。