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具有动态随机跃迁的随机游动的极限定理。 (英语) Zbl 0815.60064号

作者考虑了将附加随机性引入群(G)上随机游动的转移概率的以下模型(称为“动态随机转移”)。设(θ)是a(σ)-有限测度空间((Omega,m))的遍历保守测度类型保持变换,而(Omega\mapsto\mu_\Omega)是从(Omega\)到G上概率测度空间的可测映射。然后任何给定的(欧米茄中的欧米茄)都会在(G)上产生一个(时间上不均匀的)马尔可夫链,其在时间(n)的转移概率由测度(mu{theta^n\omega})决定。利用Banach空间中群表示理论的一般方法,在(G)是Abelian或紧的情况下,作者找到了当(G)上产生的Markov链对几乎每个(ω)混合时的条件(即其尾部或渐近(σ)代数是平凡的)。对于紧致群,这些结果是通过以下方法获得的D.S.明德林B.A.Rubshtejn博士【理论问题应用33,第2期,355-357(1988);翻译自Teor.Veroyatn.Primen.33,第二期,376-379(1988;Zbl 0651.60011号)和普罗巴伯安·Inst.Henri Poincaré。Stat.30,No.2,213-233(1994;Zbl 0808.60012号)]假设平稳性,即当变换(θ)是测度保持的且测度(m)是有限的。

MSC公司:

60克50 独立随机变量之和;随机游走
2005年第28天 测量-保护转换
60B15型 群或半群的概率测度,傅里叶变换,因式分解
47A35型 线性算子的遍历理论
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

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