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最后，迈克尔;罗伯特·舒姆韦

检测分段局部平稳时间序列中的突变。 （英语） Zbl 1139.62050号

J.多变量分析。 99，第2期，191-214（2008）.
摘要：非平稳时间序列出现在许多环境中，如地震学、演讲处理和金融。在许多这样的设置中，我们对违反局部平稳性模型的点感兴趣。我们考虑如何检测这些变化点的问题，我们通过发现时变功率谱中的急剧变化来识别这些变化点。考虑了几种不同的方法，我们发现对称化的Kullback-Leibler信息判别在仿真研究中表现最佳。我们导出了测试统计量的渐近正态性，以及估计的变化点位置的一致性。然后，我们演示了检测地震到达阶段的技术。

引用于6文件

MSC公司：

62M15型 随机过程和谱分析的推断
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）
62E20型 统计学中的渐近分布理论
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

转换点;局部静止的;频域;Kullback-Leibler公司

软件：

R（右）;SLEX公司;美国astsa
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Last}和\textit{R.Shumway}，J.多元分析。99，第2号，191--214（2008；Zbl 1139.62050）
全文： 内政部

参考文献：

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