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结构断裂模型中的相关参数变化。 (英语) Zbl 1456.62187号

概要:结构突变时间序列模型通常用于宏观经济和金融,通过允许模型参数的突然变化来捕捉未知的结构变化。然而,许多规范都存在参数化过度的问题,因为通常所有参数都必须在中断发生时更改。我们引入了一个稀疏变点模型来检测哪些参数随时间变化。我们提出了收缩先验分布,该分布通过限制从一个结构断裂到另一个结构突变的参数数量来控制模型的简约性。我们开发了一个贝叶斯采样器,用于对稀疏变点模型进行推理。基于AR、ARMA和GARCH过程的广泛仿真研究突出了采样器的优良性能。我们提供了几个经验应用,包括一个样本外预测练习,表明稀疏变化点框架与其他最近的时变参数过程相比是有利的。

MSC公司:

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
2015年1月62日 贝叶斯推断
62J07型 岭回归;收缩估计器(拉索)
62第20页 统计学在经济学中的应用
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全文: 内政部

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