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Lee，Taewook先生;Baek、Changryong

阻止基于野生引导的CUSUM测试对高持久性和错误指定具有鲁棒性。 （英语） Zbl 1510.62365号

计算。统计数据分析。 150，文章ID 106996，16 p.（2020）.
总结：众所周知，传统的CUSUM测试在高持久性和错误指定的情况下规模过大。在本文中，我们提出了一种基于块野引导的CUSUM测试（CUSUM-BWB），用于检测在可能的高持久性和错误指定情况下均值和方差偏移的变化。我们建立了所提出检验的渐近性质，并且我们的模拟研究表明，CUSUM-BWB检验在有限样本中实现了正确的大小和可比较的能力。我们的方法也应用于KOSPI股票指数的已实现波动率。

引用于1文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G09号 非参数统计重采样方法
62G10型 非参数假设检验
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

阻止野生引导;变化点分析;CUSUM测试;高持久性;平均值变化;方差偏移
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Lee}和\textit{C.Baek}，计算。统计数据分析。150，文章ID 106996，16 p.（2020；Zbl 1510.62365）
全文： 内政部

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