路易吉·埃尔米尼;克莱夫·格兰杰。 关于I(1)过程代数的一些推广。 (英语) Zbl 0772.62065号 《经济学杂志》。 58,第3期,369-384(1993). 摘要:文献中最近出现了一些利用随机过程的瞬时非线性变换的技术。在经济学中,大多数变量似乎都是非平稳的,因此研究这些过程的非线性变换的时间特性是很有趣的。本文使用基于Hermite多项式的统一方法,对一阶集成过程的多项式、指数、周期和神经网络变换提供了一些见解。 引用于8文件 MSC公司: 62第20页 统计学在经济学中的应用 60G99型 随机过程 关键词:多项式变换;指数变换;周期变换;随机过程的非线性变换;非线性变换的时间特性;统一方法;厄米特多项式;神经网络变换;一阶综合过程 软件:nlmdl公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Ermini}和\textit{C.W.J.Granger},J.Econom。58,第3369-384号(1993年;兹bl 0772.62065) 全文: DOI程序 参考文献: [1] 迪顿:消费的生命周期模型:证据与理论一致吗?。计量经济学进展,121-148(1987) [2] Deutsch,M.:预测的非线性组合。工作文件(1991年) [3] Erdelyi,A.:高等超越函数。(1953) [4] Ermini,L.:关于消费决策时机及其生成机制的一些新证据。《经济学和统计学评论》71,643-650(1989) [5] Ermini,L.:重新解释临时聚合消费CAP模型。《商业与经济统计杂志》9,325-328(1991) [6] Ermini,L.:消费者欧拉条件下消费的确切生成机制。工作文件(1993年) [7] 埃尔米尼,L。;Hendry,D.F.:对数收入与线性收入:包容原则的应用。第91-11号工作文件(1991年) [8] Gallant,R.:非线性统计模型。(1987年)·Zbl 0611.62071号 [9] 格兰杰,C.W.J。;Newbold,P.:预测转换系列。《皇家统计学会杂志》38,189-203(1976)·Zbl 0344.62076号 [10] 格兰杰,C.W.J。;Hallman,J.:(I(1)的代数。财经讨论系列(1989) [11] 格兰杰,C.W.J。;Hallman,J.:具有吸引子的长记忆序列。《牛津经济统计公报》53,11-26(1991)·Zbl 0721.62088号 [12] 格兰杰,C.W.J。;Terasvirta,T.:系列之间的非线性关系建模。(1991) [13] Hannan,E.J.:多重时间序列。(1970) ·Zbl 0211.49804号 [14] Lee,T。;白色,H。;Granger,C.W.J.:时间序列模型中被忽略非线性的测试。计量经济学杂志56269-290(1993)·Zbl 0766.62055号 [15] 曼昆,N.G.:霍尔的消费假说和耐用品。《货币经济学杂志》1849-75(1982) [16] White,H.:单隐层前馈网络模型中学习的一些渐近结果。美国统计协会杂志84,1003-1013(1989)·兹比尔0721.62081 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。