爱斯梅拉达州贡萨阿尔维斯;纳扎雷门德斯·洛佩斯 GARCH和TARCH模型–强平稳性、弱平稳性、遍历性和时间聚集的极限行为。 (葡萄牙语。英文摘要) Zbl 0806.62068号 端口数学。 50,第4期,447-465(1993). 摘要:自回归条件异方差模型(ARCH)由于在变量定义中引入了内生动力学,因此非常适合于某些时间序列的研究。最近出现了一类新的模型,名为TARCH(阈值ARCH)[J.M.扎科扬,模型自动回归。巴黎第九大学博士论文,Dauphine(1990)]。在这些模型中,条件方差的形式允许变异性对过程滞后值的不同符号的不同反应。我们研究了这类模型在强意义和广义意义上的平稳性条件,并在此条件下建立了它的遍历性。 MSC公司: 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 6220国集团 非参数推理的渐近性质 关键词:建筑;自回归条件异方差;阈值模型;强平稳性;广义平稳性;时间聚集;TARCH公司;条件方差;滞后值;遍历性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Gonçalves}和\textit{N.Mendes-Lopes},港口数学。50,第4号,447--465(1993;Zbl 0806.62068)