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金敏成（Kim，Min Seong）;孙一晓;杨晶晶

时间序列数据核平滑预渐近推断的固定带宽视图。 （英语） Zbl 1422.62151号

《经济学杂志》。 197，第2期，298-322（2017）.
摘要：本文针对未知形式的时间依赖性，开发了非参数核方法的稳健测试程序。基于固定带宽渐近方差和预渐近方差，我们提出了一种异方差和自相关稳健（HAR）方差估计量，该估计量具有双重稳健性——无论是否存在时间相关性，它都是渐近有效的，以及核平滑带宽是保持不变还是随样本大小衰减。利用HAR方差估计，构造了学习化检验统计量，并在固定平滑和递增平滑渐近下检验了其渐近性质。固定平滑近似和相关的方便近似实现了额外的稳健性——无论控制协方差权重的截断滞后参数是以与样本大小相同的速度增长还是以低于样本大小的速度增长，它都是渐近有效的。最后，我们提出了一种基于仿真的校准方法，以选择优化面向测试标准的平滑参数。仿真表明，所提出的方法在有限样本中运行良好。

引用于2文件

MSC公司：

62G08号 非参数回归和分位数回归
62G10型 非参数假设检验
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

异方差与自相关鲁棒方差;校准;固定平滑渐近;固定带宽渐近;核密度估计;局部多项式估计;\（t）-近似值;测试最优平滑参数选择;时间依赖性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.S.Kim}等人，J.Econom。197，第2号，298--322（2017；Zbl 1422.62151）
全文： 内政部

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