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长记忆限制聚合过程的准最大似然估计。 (英语) Zbl 1096.62089号

总结:我们考虑了由蔡洪平(H.Tsai)K.S.Chan先生【《时代期刊》第26期,第4期,613–624页(2005年;Zbl 1090.62098号)]用于建模聚合的长内存数据。该模型以原始过程的分数阶积分为特征,可用于(i)建模具有足够长采样间隔的离散时间数据,例如年度数据,和/或(ii)研究原始过程的小数阶积分。通过最大化Whittle似然估计分数积分参数。证明了拟极大似然估计量是渐近正态的,并通过仿真研究了其有限样本性质。通过三个数据分析证明了该方法的有效性。

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62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62M15型 随机过程和谱分析的推断
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