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易文德;廖少义（Stephen Shaoyi Liao）

基于copula模型的马尔可夫链向量参数估计的统计性质。 （英语） Zbl 1185.62151号

J.统计计划。推断 140，第6期，1465-1480（2010）。
摘要：为了估计和衡量风险，必须确定两类关键的依赖关系：时间依赖和同期依赖。我们提出了一个使用三阶段伪最大似然估计（3SPMLE）的参数估计模型，并研究了参数估计的相合性和渐近正态性。该模型结合了copula的概念和两阶段伪最大似然估计（2SPMLE）的参数估计方法。选择最能反映依赖结构的copula模型是一个关键问题。为了解决这个问题，我们提出了一种基于3SPMLE下参数伪似然比的平稳马尔可夫向量模型的模型选择方法。

引用于6文件

MSC公司：

62米05 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62升12 序贯估计

关键词：

连接线;渐近正态性;时间依赖性;同期依赖;3取样

软件：

CAViaR公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.Yi}和\textit{S.S.Liao}，J.Stat.Plann。推理140，No.6，1465--1480（2010；Zbl 1185.62151）
全文： 内政部

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