爱斯梅拉达州贡萨阿尔维斯;纳扎雷门德斯·洛佩斯 GARCH和TARCH模型——强平稳性、弱平稳性、遍历性和时间聚合的极限行为。 （葡萄牙语。英文摘要） Zbl 0806.62068号 端口数学。 50，第4期，447-465（1993）. 摘要：自回归条件异方差模型（ARCH）由于在变量定义中引入了内生动力学，因此非常适合于某些时间序列的研究。最近出现了一类新的模型，名为TARCH（阈值ARCH）[J.M.扎科扬，模型自动回归。巴黎第九大学博士论文，Dauphine（1990）]。在这些模型中，条件方差的形式允许变异性对过程滞后值的不同符号的不同反应。我们研究了这类模型在强意义和广义意义上的平稳性条件，并在此条件下建立了它的遍历性。 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 6220国集团 非参数推理的渐近性质 关键词：建筑;自回归条件异方差;阈值模型;强平稳性;广义平稳性;时间聚集;TARCH公司;条件方差;滞后值;遍历性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Gonçalves}和\textit{N.Mendes-Lopes}，港口数学。50，第4号，447--465（1993；Zbl 0806.62068）