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无导数优化:算法综述和软件实现比较。 (英文) 兹比尔1272.90116

摘要:本文使用只需要目标函数值而不需要导数信息的算法来解决有界约束优化问题。我们称这些算法为无导数算法。在科学和工程领域越来越多的应用的推动下,人们长期以来一直在研究无导数优化算法的发展,最近人们对其重新产生了兴趣。随着许多无导数算法的出现,也出现了许多软件实现。本文回顾了无导数算法,然后使用502个问题的测试集对22个相关实现进行了系统比较。试验台包括凸问题和非凸问题、光滑问题以及非光滑问题。这些算法在相同的条件下进行了测试,并根据多个标准进行了排名,包括它们找到非凸问题的近全局解、改进给定起点和优化近最优解的能力。总共解决了112448个问题实例。我们发现,随着问题规模的增加,所有这些解算器获得良好解的能力都会减弱。对于本研究中使用的问题,TOMLAB/MULTIMIN公司,TOMLAB/GLCLUSTER公司,最大连续性TOMLAB/LGO公司平均而言,在2500个功能评估范围内,其溶液质量优于其他无衍生溶剂。即使对于凸问题,这些全局解算器也优于局部解算器。最后,TOMLAB/OQNLP公司,NEWUOA公司、和TOMLAB/MULTIMIN公司在优化近最优解方面表现出卓越的性能。

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90 C56 无导数方法和使用广义导数的方法
90立方 非线性规划
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全文: 内政部

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