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何玉池;迈克尔·拉森（Michael E.Larson）。

罕见事件概率问题的序贯优化方法。 （英语） Zbl 0841.65147号

离散事件动态。系统。 5，编号2-3，281-301（1995）.
作者介绍了一种新的罕见事件模拟方法。由于精确估计性能标准所需的大量仿真依赖于罕见事件的发生，因此计算预算/时间约束和伪随机数生成器限制等障碍可能变得难以克服，尤其是在涉及不同系统设计的比较研究时。现有的罕见事件模拟方法侧重于减少模拟预算，同时尝试生成准确的性能估计。
作者提出了一种罕见事件系统分析的新方法，将模拟目标放宽到孤立一组“足够好”的高概率设计。考虑到这种放松，称为顺序优化，并由Y.C.Ho、R.S.Sreenivas和P.瓦基利[离散事件动态系统2，No.1，61-88（1992；Zbl 0754.60133号)]本文的方法要求考虑适当的替代设计问题。这个代理问题的特点是它与原始问题的近似序数等价，并且它的性能标准不依赖于罕见事件的发生，而是依赖于更频繁的事件。在序数优化的宽松目标下对此类替代问题进行评估，实验结果表明模拟负担减少了几个数量级。
审核人：S.Loukas（约阿尼纳）

引用于4文件

MSC公司：

65C99个 概率方法，随机微分方程
65C20个 概率模型，概率统计中的通用数值方法
90B15号机组 运筹学中的随机网络模型
60K99型 特殊过程

关键词：

罕见事件模拟;伪随机数生成器;模拟预算缩减;性能估计;序优化;代理问题

引文：

Zbl 0754.60133号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.C.Ho}和\textit{M.E.Larson}，离散事件动力学。系统。5，编号2--3，281--301（1995；Zbl 0841.65147）
全文： 内政部

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