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通过分形维数分析测量货币市场的复杂性。 (英语) Zbl 1079.91061号

摘要:我们使用非线性动力系统理论,通过估计美元/英镑和美元/日元日汇率(即期汇率)收益的相关性维度来衡量货币市场的复杂性。我们通过将结果与替代时间序列(即具有与原始数据相同的功率谱和振幅分布的随机线性时间序列)的相关维估计进行比较来测试结果的重要性。我们发现美元/英镑每日汇率的回报具有明显的非线性结构。

MSC公司:

91磅82 统计方法;经济指标与措施
37号40 最优化和经济学中的动力系统
91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式
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全文: 内政部

参考文献:

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