阿卜杜勒·索菲。;安德烈亚斯·加尔卡 通过分形维数分析测量货币市场的复杂性。 (英语) Zbl 1079.91061号 国际J.Theor。申请。财务 6,第6期,553-563(2003). 摘要:我们使用非线性动力系统理论,通过估计美元/英镑和美元/日元日汇率(即期汇率)收益的相关性维度来衡量货币市场的复杂性。我们通过将结果与替代时间序列(即具有与原始数据相同的功率谱和振幅分布的随机线性时间序列)的相关维估计进行比较来测试结果的重要性。我们发现美元/英镑每日汇率的回报具有明显的非线性结构。 引用于5文件 MSC公司: 91磅82 统计方法;经济指标与措施 37号40 最优化和经济学中的动力系统 91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式 关键词:复杂性;相关维数;汇率;替代数据 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.S.Soofi}和\textit{A.Galka},国际J.Theor。申请。财务6,No.6,553--563(2003;Zbl 1079.91061) 全文: 内政部 参考文献: [1] DOI:10.1142/S0218127400001110·doi:10.1142/S0218127400001110 [2] 内政部:10.1142/S021902499000194·Zbl 1153.91779号 ·doi:10.1142/S021902499000194 [3] DOI:10.1016/S0960-0779(96)00080-X·doi:10.1016/S0960-0779(96)00080-X [4] DOI:10.1016/S0169-2070(99)00024-2·doi:10.1016/S0169-2070(99)00024-2 [5] DOI:10.1016/S0169-2070(96)00686-3·doi:10.1016/S0169-2070(96)00686-3 [6] DOI:10.1016/S0167-2789(98)00168-7·doi:10.1016/S0167-2789(98)00168-7 [7] 内政部:10.1142/9789812813237·数字对象标识代码:10.1142/9789812813237 [8] 内政部:10.1016/0167-2789(83)90298-1·Zbl 0593.58024号 ·doi:10.1016/0167-2789(83)90298-1 [9] 内政部:10.1111/j.1540-6261.1991.tb04646.x·doi:10.1111/j.1540-6261.1991.tb04646.x [10] 内政部:10.1111/j.1744-7976.1995.tb00136.x·doi:10.1111/j.1744-7976.1995.tb00136.x [11] DOI:10.1103/PhysRevE.60.2808·doi:10.1103/PhysRevE.60.2808 [12] DOI:10.1016/S0169-2070(97)00001-0·doi:10.1016/S0169-2070(97)00001-0 [13] DOI:10.1175/1520-0469(1963)020<0130:DNF>2.0.CO;2 ·Zbl 1417.37129号 ·doi:10.1175/1520-0469(1963)020<0130:DNF>2.0.CO;2 [14] 数字对象标识码:10.1111/j.1467-9892.1983.tb00373.x·Zbl 0536.62067号 ·doi:10.1111/j.1467-9892.1983.tb00373.x [15] DOI:10.1070/RM1977v032n04ABEH001639·Zbl 0383.58011号 ·doi:10.1070/RM1977v032n04ABEH001639 [16] Prigogine I.,《探索复杂性:导论》(1998年) [17] 内政部:10.1007/BF01053745·Zbl 0943.37506号 ·doi:10.1007/BF01053745 [18] 内政部:10.1086/296465·doi:10.1086/296465 [19] DOI:10.1103/PhysRevLett.77.635·doi:10.1103/PhysRevLett.77.635 [20] DOI:10.1007/978-1-4615-0931-8·doi:10.1007/978-1-4615-0931-8 [21] 内政部:10.1142/S0219024902001638·Zbl 1107.91347号 ·doi:10.1142/S0219024902001638 [22] 内政部:10.1007/BFb0091924·doi:10.1007/BFb0091924 [23] DOI:10.1103/PhysRevA.34.2427·doi:10.1103/PhysRevA.34.2427 [24] 内政部:10.1016/0167-2789(92)90102-S·Zbl 1194.37144号 ·doi:10.1016/0167-2789(92)90102-S [25] Tong H.,非线性时间序列分析:动力系统方法(1990) [26] DOI:10.1093/biomet/73.2.461·Zbl 0603.62097号 ·doi:10.1093/biomet/73.2.461 [27] 内政部:10.1016/0167-2789(85)90011-9·Zbl 0585.58037号 ·doi:10.1016/0167-2789(85)90011-9 [28] 内政部:10.1002/fut.399013025·数字对象标识码:10.1002/fut.399013025 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。