莱多尔特，J。 非正态下ARIMA模型的推理稳健性。股票价格数据的特殊应用。 （英语） Zbl 0398.62090号 Metrika公司 26, 43-56 (1979). 页码：24/35−5 −4 −3 −2 −1 ±0 +1 +2 +3 +4 +5 显示扫描页面 引用于三文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62M20型 随机过程的推断与预测 关键词：推理稳健性;Arima模型;股价数据;预测;估算;对称指数误差分布族;非正常错误 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Ledolter}，梅特里卡26，43-56（1979；Zbl 0398.62090） 全文： 内政部 欧洲DML 参考文献： [1] Bachelier，L.：投机理论，1900年。转载于Cootner，P.H.（编辑）：股票市场价格的随机特征。马萨诸塞州，1964年。 [2] Box，G.E.P.：关于峰度测试区域的注释。生物特征401953465-469·Zbl 0051.10806号 [3] 盒子、G.E.P.和G。M.Jenkins：时间序列分析、预测和控制。旧金山，1970年·Zbl 0249.62009号 [4] 盒子、G.E.P.和G。C.Tiao：通过贝叶斯定理进一步研究稳健性。生物特征491962年，419–433·Zbl 0114.34903号 [5] 盒子、G.E.P.和G。C.Tiao：统计分析中的贝叶斯推断。1973年，马萨诸塞州雷丁·兹比尔0271.62044 [6] 法玛，E.F.：股票市场价格的行为。《商业杂志》38，1965，34–105·Zbl 0129.11903号 ·doi:10.1086/294743 [7] Hsu，D.、R.B.Miller和D。W.Wichern：股票市场价格的帕累托稳定行为。JASA691974年，108–113·Zbl 0289.90009号 [8] Kendall，M.G.：《经济时间序列分析》，第一部分：价格。JRSS，A116系列，195311-34。 [9] Ledolter，J.：时间序列分析主题。1975年，威斯康星大学麦迪逊分校统计系博士论文。 [10] 曼德尔布罗特：某些投机价格的变化。《商业杂志》36，1963，394–419·数字对象标识代码：10.1086/294632 [11] –：其他一些投机价格的变化。《商业杂志》40，1967，393-413·doi:10.1086/295006 [12] Mandelbrot，B.和H。泰勒：关于股票价格差异的分布。运营研究1519671057-1062·doi:10.1287/opre.15.6.1057 [13] Miller、R.B.、D.W.Wichern和D。徐：时间序列模型中方差的变化。《第284号技术报告》，威斯康星大学麦迪逊分校统计系，1971年。 [14] Praetz，P.D.：股价变化的分布。《商业杂志》45，1972，49–55·doi:10.1086/295425 [15] Press，S.J.：证券价格的复合事件模型。《商业杂志》40、1967、317–335·doi:10.1086/294980 [16] Wichern，D.W.：非平稳时间序列的识别和预测研究。威斯康星大学麦迪逊分校统计系博士论文，1969年。 [17] Wold，H.O.：《平稳时间序列乌普萨拉分析研究》，第二版，1954年·Zbl 0055.13401号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。