利姆，G.C。;万斯·L·马丁。;Teo，Leslie E。 内生跳跃和资产价格动态。 （英语） Zbl 0916.90045号 宏观经济。动态。 2，第2期，213-237（1998）. 摘要：本文导出了一个资产价格动态模型，其中股票价格的大幅上涨是由内生因素决定的。该模型的一个重要特性是，它可以导致多模态的资产价格分布。该模型可以解释股利的相对较小变化如何导致资产价格的相对较大变化，并可用于确定泡沫开始和结束的时间段。该框架被用于模拟1987年10月美国股市崩盘。还进行了一些预测实验，结果是该模型能够预测股票总价格中最终崩盘的规模。 引用于2文件 MSC公司： 91磅62 经济增长模型 91B24型 微观经济理论（价格理论和经济市场） 关键词：资产价格动态;股票价格大幅上涨;预测 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.C.Lim}等人，《宏观经济》。动态。2，第2号，213--237（1998；Zbl 0916.90045）