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拉尔夫·斯特马克;汉努·赫内斯涅米

信息及时性对股票和期货收益可预测性的影响：向量模型的应用。 （英语） 兹比尔0912.90030

欧洲药典。物件。 85，第111-131号（1995年）.
摘要：本研究的目的是衡量信息新鲜度对投资者预测股票指数和股票指数未来能力的影响。该研究使用了芬兰FOX指数的数据，描述了赫尔辛基证券交易所的价格走势，以及FOX期货指数。我们生成了一组具有代表性的VARMAX模型，并保留了使Akaike的AIC准则和Schwartz-Rissanen的SR准则的加权和最小化的模型。

引用于2文件

MSC公司：

91B28型 财务等（MSC2000）
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

预测;股票指数;VARMAX模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Ùstermark}和\textit{H.Hernesniemi}，欧洲期刊Oper。第85号决议，第1号，111--131（1995年；Zbl 0912.90030）
全文： 内政部

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