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用修正误差项预测台湾股票价格。 (英语) Zbl 0967.91014号

摘要:本研究旨在证明具有修正误差项的预测模型如何有效地用于股票价格应用的高性能预测。本研究的另一个目的是比较误差修正模型(ECM)、自回归条件异方差模型(ARCH)、ARMA误差模型回归(Reg-ARMA)和自回归误差模型(Autoreg)生成的预测。这些预测模型的准确性是通过使用后样本期的预测误差来衡量的。结果表明,ECM的预测性能最好,Autoreg模型次之,Reg-ARMA模型最差。

MSC公司:

91B24型 微观经济理论(价格理论和经济市场)
91B28型 财务等(MSC2000)
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全文: 内政部