伯格斯特罗姆(A.R.Bergstrom)。 由高阶连续时间系统生成的离散库存和流量数据的优化预测。 (英语) Zbl 0666.62093号 计算。数学。申请。 17,编号8-9,1203-1214(1989). 本文研究了一种算法,用于预测由高阶连续时间系统从库存和流量数据样本中生成的离散库存和流量。该算法被证明是最优的,因为当新息为高斯时,预测是样本后观测值条件期望的精确最大似然估计,条件是样本中的所有信息。当与最近开发的估算方法结合使用时,它的计算效率也很高。 引用于2文件 MSC公司: 62M20型 随机过程推断和预测 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词:高斯创新;算法;预测离散库存和流量数据;高阶连续时间系统;精确最大似然估计;样本后观测的条件期望 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.R.Bergstrom},计算。数学。申请。17,编号8-91203-1214(1989年;Zbl 0666.62093) 全文: 内政部 参考文献: [1] Bergstrom,A.R.,广义平稳连续随机模型中的最优控制,经济杂志。发电机。控制,11,425-443(1987)·Zbl 0644.90013号 [2] Bergstrom,A.R.,《连续时间随机模型和随时间聚合的问题》(Griliches,Z.;Intriligator,M.D.,《计量经济学手册》(1984),北荷兰人:北荷兰阿姆斯特丹),1146-1212·兹比尔0591.62098 [3] Agbeyegbe,T.D.,混合样本线性一阶连续系统的精确离散模拟,计量经济学理论,3143-149(1987) [4] Bergstrom,A.R.,高阶连续时间动态模型中结构参数的高斯估计,《计量经济学》,51,117-152(1983)·Zbl 0505.62071号 [5] Sims,C.A.,《宏观经济学与现实》,《计量经济学》,48,1-48(1980) [6] Bergstrom,A.R。;Wymer,C.R.,《非均衡新古典增长模型及其在英国的应用》,(Bergstrom,A.R.,连续时间计量经济模型中的统计推断(1976年),北荷兰:北荷兰阿姆斯特丹),267-327·Zbl 0358.62087号 [7] 奈特,医学博士。;Wymer,C.R.,《联合王国的宏观经济模型》,国际货币基金组织工作人员文件,25742-778(1978) [8] Bergstrom,A.R.,《英国连续时间模型中的货币财政和汇率政策》,(Malgrange,P.;Muet,P.,《当代宏观经济模型》(1984),布莱克威尔:布莱克威尔牛津),183-206 [9] Tullio,G.,《需求管理和汇率政策:意大利的经验》,国际货币基金组织工作人员文件,28,80-117(1981) [10] 甘道夫,G。;Padoan,P.C.,《开放经济中实际和金融积累的非均衡模型》(1984年),《施普林格:施普林格柏林》·Zbl 0565.90003号 [11] 甘道夫,G。;Padoan,P.C.,《意大利连续时间模型的Mark V版本》(1987),经济研究所 [12] Kirkpatrick,G.,《就业增长与经济政策:德国的计量经济模型》(1987年),摩尔:摩尔·蒂宾根 [13] Jonson,P.D。;摩西·E·R。;Wymer,C.R.,《澳大利亚储备银行76年澳大利亚经济模型》(Conf.Applied Economic Research(1977),澳大利亚储备银行) [14] Jonson,P.D。;McKibbin,W.J。;Trevor,R.G.,《汇率和资本流动》,加拿大。《经济学杂志》。,15, 669-692 (1982) [15] Bergstrom,A.R.,非平稳高阶连续时间动态模型中参数的估计,计量经济学理论,1369-385(1985) [16] Bergstrom,A.R.,用混合存量和流量数据估计开放的高阶连续时间动态模型,计量经济学理论,2350-373(1986) [17] 哈维,A.C。;Stock,J.H.,高阶连续时间自回归模型的估计,计量经济学理论,1117-977(1985) [18] Rozanov,Y.A.,平稳随机过程(1967),Holden-Day:Holden-Day San Francisco·Zbl 0152.16302号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。