×

马尔可夫过程函数随机比较的耦合技术。 (英语) Zbl 0966.60075号

基本框架是两个具有(可数)状态空间(E)和(F)以及函数(varphi)和(psi)的连续时间Markov跳跃过程,从它们到有序集(G)。这是对每个状态都有相关成本(定义了从状态空间到非负实域的函数)的情况的自然概括。(G)上的排序允许定义两个马尔可夫过程的随机比较;粗略地说,这是指在(G)上,一个进程的分布低于另一个进程。结果表明,过程之间的这种关系等价于存在一个适当的耦合马尔可夫过程,其值为(E乘以F)。根据跃迁速率,给出了这种耦合存在的显式条件。可靠性示例说明了结果的有用性。

MSC公司:

60J27型 离散状态空间上的连续时间马尔可夫过程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部 欧洲DML