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迪普什·巴蒂;斯列尼瓦桑·拉维

关于广义对数莫尔分布：一种新的重尾尺寸分布。 （英语） 兹比尔1401.91102

保险。数学。经济。 79, 247-259 (2018).
摘要：本文提出了一类适用于重尾数据建模的新分布——广义对数模型。这一类展现了与精算科学和推理相关的理想性质。所提出的分布可以与一些众所周知的分布相关，如莫亚尔分布、折叠正态分布和叉方分布。利用分位数法和极大似然估计法讨论了模型参数的统计推断。三个著名的数据集，即挪威火灾保险损失、丹麦火灾保险损失和车辆保险损失，用于显示新类别分布的适用性。假设响应变量服从广义对数-摩尔分布，则讨论参数回归建模。

引用于1审查
引用于8文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62G32型 极值统计；尾部推断
第62页第10页 统计分布的特征和结构理论

关键词：

丹麦火灾保险损失;重尾分布;有限的期望值;对数-摩尔分布;挪威火灾保险损失;回归建模;车辆保险损失

软件：

量化风险管理;DLMF公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Bhati}和\textit{S.Ravi}，保险。数学。经济。79、247--259（2018；Zbl 1401.91102）
全文： DOI程序

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