莫滕·雷加德·尼尔森；弗雷德里克森（Per Houmann Frederiksen） 分数积分的参数、半参数和小波估计的有限样本比较。 （英语） 兹比尔1080.62059 经济。版次。 24，第4期，405-443（2005）. 摘要：我们通过蒙特卡罗模拟比较分数阶差分参数d的估计量的有限样本性质。这涉及频域、时域和基于小波的方法，我们考虑了参数和半参数估计方法。简要介绍并比较了估计量，用于测量有限样本性能的标准是偏差和均方根误差。最重要的是，仿真结果表明：（1）频域最大似然法优于时域参数法，（2）所有估计量对条件异方差误差都具有较强的鲁棒性，（3）与其他半参数（频域和小波）估计器相比，局部多项式Whittle和偏减对数周期图回归估计器对短期动态的鲁棒性更强，在某些情况下甚至优于时域参数方法，（4）如果没有足够的尺度调整，基于小波的估计量就会有严重的偏差。 引用于16文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 10层62层 点估计 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 62G08号 非参数回归和分位数回归 2005年第62季度 统计表 关键词：偏差；有限样本分布；分数次积分；最大似然；蒙特卡罗模拟；参数估计；半参数方法；小波 软件：长备忘录；ARFIMA公司；公牛 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Ø.Nielsen}和\textit{P.H.Frederiksen}，经济学。第24版，第4号，405--443（2005；Zbl 1080.62059） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] 数字对象标识码：10.1111/j.1467-9892.1993.tb00141.x·Zbl 04512904号 ·doi:10.1111/j.1467-9892.1993.tb00141.x [2] 安，S.，布卢姆菲尔德，P.（1993年）。Cox和Reid对相关误差回归模型的修正。北卡罗来纳州立大学技术报告。 [3] DOI:10.1016/S0304-405X（01）00055-1·doi:10.1016/S0304-405X（01）00055-1 [4] 内政部：10.1198/016214501750332965·Zbl 1015.62107号 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