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决策问题的单调逼近。 (英语) Zbl 1228.90115号

摘要:许多决策问题都表现出结构特性,即目标函数是可以使用经验数据识别的不同组成函数的组合。我们考虑这样的目标函数的逼近,并服从于分量函数的一般单调性约束。使用约束B样条逼近,我们为可以进行采样分析的环境提供了一种数据驱动的稳健优化方法。以信用卡行业的最优债务清偿问题为例,说明了同时识别和求解决策问题的方法。

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90立方 非线性规划
90 C90 数学规划的应用
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