闫伟 连续时间安全第一的投资组合选择和跳跃扩散过程。 （英语） Zbl 1307.93469号 国际J.系统。科学。 43，第4期，622-628（2012）。 摘要：本文研究不连续价格过程（跳跃-扩散过程）下基于安全第一准则的连续时间投资组合选择。证明了该问题相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的解。当不存在任何无风险资产时，给出了分析解。此外，还讨论了存在一个无风险资产时的问题。 引用于7文件 MSC公司： 93E20型 最优随机控制 91G10型 投资组合理论 49升20 最优控制与微分对策中的动态规划 关键词：现代投资组合;安全第一准则;连续时间投资组合模型;泊松过程;HJB方程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛W.Yan｝，国际J.系统。科学。43，第4号，622--628（2012；Zbl 1307.93469） 全文： 内政部 参考文献： [1] 数字对象标识码：10.1111/j.0960-1627.2005.00218.x·Zbl 1153.91466号 ·数字对象标识代码：10.1111/j.0960-1627.2005.00218.x [2] 内政部：10.1016/0304-405X（76）90023-4·doi:10.1016/0304-405X（76）90023-4 [3] 内政部：10.1007/s001860400365·Zbl 1123.91026号 ·doi:10.1007/s001860400365 [4] Jarrow RA，期权定价。(1983) [5] 内政部：10.2307/2329805·doi:10.2307/2329805 [6] Li D，连续、离散和脉冲系统动力学4 pp 585–（1998） [7] 内政部：10.1111/1467-9965.00100·Zbl 0997.91027号 ·数字对象标识代码：10.1111/1467-9965.00100 [8] 内政部：10.1137/S0363012900378504·兹比尔1027.91040 ·doi:10.1137/S0363012900378504 [9] Lipster RS，随机过程统计（1977） [10] 电话：10.2307/2975974·电话：10.2307/2975974 [11] 内政部：10.1016/0022-0531（71）90038-X·Zbl 1011.91502号 ·doi:10.1016/0022-0531（71）90038-X [12] 默顿RC，《持续时间金融》（1990） [13] 内政部：10.2307/1907413·Zbl 0047.38805号 ·doi:10.2307/1907413 [14] 内政部：10.1080/00207170903015172·Zbl 1179.91237号 ·doi:10.1080/00207170903015172 [15] 内政部：10.1080/00207720902985385·Zbl 1292.91178号 ·doi:10.1080/00207720902985385 [16] 内政部：10.1007/s002450010003·Zbl 0998.91023号 ·doi:10.1007/s002450010003 [17] 内政部：10.1109/TAC.2004.824474·Zbl 1366.91150号 ·doi:10.1109/TAC.2004.824474 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。