Leow,明迪;乔纳森·克鲁克 用于估计信用卡违约风险的新混合模型。 (英语) Zbl 1346.62108号 欧洲药典。物件。 249,第2期,487-497(2016). 摘要:我们利用对违约贷款的大量历史观察数据组合,通过估计账户的未偿余额(不仅在违约时,而且在整个贷款期的任何时候)来估计债务人层面的违约风险敞口。我们的理论是,在贷款期间的任何时候,信用卡账户上的未偿余额都是借款人支出的函数,也受发卡机构施加的信用额度的限制。预测值建模为估计余额和限额的加权平均数,权重取决于借款人余额超过限额的可能性。使用离散时间重复事件生存模型估计权重,以预测账户余额超过其限制的概率。使用具有随机效应的两个面板模型估计预期平衡和预期极限。我们能够得到预测,总的来说,与文献中的任何其他特定技术相比,这些预测不仅在违约时,而且在整个违约贷款期间的任何时候,对未偿余额都更准确。 引用于5文件 MSC公司: 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 91G40型 信用风险 关键词:风险管理;预测;面板模型;生存模型;宏观经济变量 软件:Stata公司;xtserial公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Leow}和\textit{J.Crook},欧洲期刊Oper。第249号决议,第2号,487--497(2016;Zbl 1346.62108) 全文: 内政部 链接 参考文献: [1] Araten,M。;Jacobs,M.J.,《循环信贷和建议额度的贷款等价物》,《RMA期刊》,34-39(2001) [4] 卡梅隆。;Trivedi,P.K.,《微观计量经济学:方法和应用》(2005),剑桥大学出版社·Zbl 1156.62092号 [5] Drukker,D.M.,线性面板数据模型中的序列相关性测试,《统计杂志》,第3168-177页(2003年) [6] Gujarati,D.N.,基础计量经济学(2003),McGraw-Hill [8] 吉梅内斯,G。;Lopez,J.A。;Saurina,J.,《企业信贷额度的实证分析》,《金融研究评论》,22,5069-5098(2009) [9] 吉梅内斯,G。;Mencía,J.,利用可观察因素和潜在因素对信贷损失分布进行建模,《实证金融杂志》,16235-253(2009) [10] Leow,M。;Crook,J.N.,信用卡贷款拖欠的强度模型和转移概率,《欧洲运筹学杂志》,236685-694(2014) [11] 道德,G.,EAD对明确限额贷款的估计,(Engelmann,B.;Rauhmeier,R.,《巴塞尔协议II风险参数》(2006),施普林格-柏林-海德堡) [14] 塔普林,R。;收件人:H.M。;Hee,J.,《违约风险、信用转换系数和新巴塞尔协议建模》,《信贷风险杂志》,第375-84页(2007年) [15] Thomas,L.C.,《消费金融:运筹学的挑战》,《运筹学学会杂志》,第61期,第41-52页(2010年)·Zbl 1193.91080号 [16] Verbeek,M.,《现代计量经济学指南》(2004年),John Wiley&Sons·Zbl 1013.62109号 [17] Yang,B.H。;Tkachenko,M.,《违约风险和违约损失建模:实证方法和技术实施》,《信贷风险杂志》,第8期,第2期,第81-101页(2012年) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。