×
科尔萨罗，S。;德安吉利斯，P.L。;Z.马里诺。;F.佩拉。;萨内蒂，P。

人寿保险中的并行资产负债管理：前瞻性风险中性方法。 （英语） Zbl 1194.91190号

并行计算。 第73690-402号（2010年）.
摘要：我们讨论了基于高级架构的寿险保单组合资产负债管理评估系统的开发。根据Solvency II项目的新规则，数值模拟必须对合同中涉及的相关数量提供可靠估计；因此，估值过程必须依赖于能够在适当的周转时间内提供解决方案的精确算法。我们的目标是开发一个有效的估值软件。为此，我们首先在风险源的随机过程中引入一个数值变化，从而在远期风险中性测度下提供估计，从而提高准确性。然后，我们将蒙特卡罗方法并行化，以加快模拟过程。

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
91G50型 公司财务（股息、实物期权等）
68瓦10 计算机科学中的并行算法
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

资产负债管理组合;人寿保险单;远期风险中性措施;蒙特卡罗方法

软件：

SPRNG公司;迪哈德;测试U01
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Corsaro}等人，《并行计算》。36，第7号，390--402（2010；Zbl 1194.91190）
全文： DOI程序

参考文献：

[1] G.Andreatta，S.Corradin，《评估意大利人寿保险参与政策组合中的退保期权：最小二乘蒙特卡罗方法，实物期权理论与实践的结合》，第八届国际年会，2003年。
[2] Bacinello，A.R.：包含退保期权的担保人寿保险参与合同的公平估价，J.risk-insurance。70，第3期，461-487（2003）
[3] 巴洛塔，L。；Haberman，S.：担保年金期权的公平估价问题：随机死亡率环境案例，保险：数学。经济。38, 37-52 (2006) ·Zbl 1101.60045号 ·doi:10.1016/j.insmatheco.2005.10.002
[4] 黑色，F。；Scholes，M.：《期权和公司负债的定价》，《政治经济学杂志》。81，第3期，637-654（1973）·Zbl 1092.91524号
[5] Brent，R.P.：关于广义斐波那契循环周期，数学。计算。63, 389-401 (1994) ·Zbl 0809.11083号 ·doi:10.2307/2153583
[6] 布里戈，D。；Mercurio，F.：利率模型：理论与实践（2006）·Zbl 1109.91023号
[7] B.W.Brown，J.Lovato，K.Russell，CDFLIB90 Fortran 95累积分布函数及其逆函数等例程，技术报告，德克萨斯大学医学博士安德森癌症中心生物数学系，休斯顿，2002年。
[8] Caflisch，R.E。；莫罗科夫，W。；Owen，A.：J.comput，使用布朗桥来降低有效维度，对抵押贷款支持证券进行估值。《金融1》，第1期，27-46页（1997年）
[9] G.Castellani，M.De Felice，F.Moriconi，C.Pacati，《人寿保险内含价值》，工作文件，2005年。
[10] 卡斯特拉尼，G。；De Felice先生。；Moriconi，F.：《金融手册》，Modelli stocastici e contotti derivati（2006）
[11] G.Chen，P.Thulasiraman，R.K.Thulasiram，使用mpC对HNOW期权定价的分布式准蒙特卡罗算法，载于：第39届年度模拟研讨会论文集，美国亚利桑那州亨茨维尔，2006年，第90-97页。
[12] 欧洲共同体委员会，《欧洲议会和理事会关于开展和开展保险和再保险业务的指令修订提案》，COM/2008/0119 final/2–COD 2007/0143，布鲁塞尔，2008年。
[13] 科尔萨罗，S。；De Angelis，P。；马里诺，Z。；佩拉，F。；Zanetti，P.：关于人寿保险单数值模拟的高性能软件开发，金融数值方法，87-111（2007）·Zbl 1147.91339号
[14] S.Corsaro，P.De Angelis，Z.Marino，F.Perla，分布式环境下参与寿险保单的财务评估，摘自：第22届IEEE国际并行和分布式处理研讨会论文集，2008年·Zbl 1147.91339号
[15] 考克斯，J.C。；英格索尔·J·E。；Ross，S.A.：利率期限结构理论，《计量经济学》53，385-407（1985）·Zbl 1274.91447号
[16] De Felice，M。；Moriconi，F.：人寿保险的市场一致性估值。《公允价值和嵌入期权的计量》，Giornale dell'instituto italiano degli atturia 67，95-117（2004）
[17] De Felice，M。；Moriconi，F.：管理人寿保险公司的基于市场的工具，Astin bull。35，第1期，79-111（2005）·Zbl 1137.62384号 ·doi:10.2143/AST.35.1.583167
[18] Geman，H。；El Karoui，N。；罗切特，J.C.：数值的变化，概率测度和期权定价的变化，J.appl。普罗巴伯。32，第2期，443-458（1995）·Zbl 0829.90007号 ·doi:10.2307/3215299
[19] Glasserman，P.：金融工程中的蒙特卡罗方法（2004）·Zbl 1038.91045号
[20] 格罗森，A。；Jörgensen，P.L.：寿险负债的公平估价：利率担保、退保期权和红利政策的影响，保险：数学。经济。26，第1期，37-57（2000）·Zbl 0977.62108号 ·doi:10.1016/S0167-6687（99）00041-4
[21] Jamshidian，F.：一个精确的债券期权公式，J.finance 44，No.1，205-209（1989）
[22] Jensen，B。；约根森，P.L。；Grosen，A.：路径依赖型人寿保险负债估值的有限差分方法，日内瓦风险保险论文。理论26，第1期，57-84（2001）
[23] 克劳登，体育。；Platen，E.：随机微分方程的数值解，（1992）·Zbl 0752.60043号
[24] L'ecuyer，P.：准蒙特卡罗方法及其在金融学中的应用，金融学。13，第3号，307-349（2009）·Zbl 1199.65004号 ·doi:10.1007/s00780-009-0095-y
[25] L'ecuyer，P。；Simard，R.：Testu01：随机数生成器经验测试的C库，ACM trans。数学。柔软。33，第4号（2007）·Zbl 1365.65008号
[26] G.Marsaglia，Diehard软件包，&lt；http://www.stat.fsu.edu/pub/diehard>.
[27] 马斯卡尼，M。；库卡罗，S.A。；普赖尔，D.V。；Robinson，M.L.：一种快速、高质量、可重复的滞后-Fibonacci伪随机数生成器，J.comput。物理学。15, 211-219 (1995) ·Zbl 0842.65005号 ·doi:10.1006/jcph.1995.1130
[28] 马斯卡尼，M。；Srinivasan，A.：算法806:SPRNG：生成伪随机数的可扩展库，ACM trans。数学。柔软。26, 436-461 (2000)
[29] 卢克纳，W.R。；雅培，M.C。；巴克斯，J.E。；Benedetti，S。；伯格曼，D。；考克斯，S.H。；费尔德布卢姆，S。；吉尔伯特，C.L。；Liu，X.L。；Lui，V.Y。；Mohrenweiser，J.A。；Overgard，W.H。；Pedersen，H.W。；鲁道夫，M.J。；Shiu，E.S。；Smith，P.L.：专业精算专业指南——资产负债管理，（2002）
[30] Perla，F.：亚洲期权定价的并行数学软件，国际期刊Pure appl。数学。5，第4期，451-467（2003）·兹比尔1046.91064
[31] Srinivasan，A。；马斯卡尼，M。；Ceperley，D.：测试并行随机数生成器，并行计算。69-94年9月29日（2003年）
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。