丁、瑞 f-Betas和带有f-发散诱导风险度量的投资组合优化。 (英语) Zbl 1530.91524号 数量。财务 23,第10期,1483-1496(2023); 更正同上23,第11、11号(2023年)。MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Ding},数量。财务23,第10号,1483-1496(2023;Zbl 1530.91524) 全文: 内政部 arXiv公司
刘弗朗西斯;娜塔莉·帕克姆;吕梦柔;沃尔夫冈·卡尔·哈德尔 用比特币期货对冲密码。 (英语) Zbl 1519.91266号 数量。财务 23,第5号,819-841(2023).MSC公司:9120国集团 62P05号 62小时05 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Liu}等人,数量。《金融》23,第5期,819-841(2023年;兹比尔1519.91266) 全文: 内政部 链接
李伟;佛罗伦萨帕拉希夫;乔治·塞尔宾尼斯 用于金融风险检测的基于数据驱动的可解释案例推理方法。 (英语) Zbl 1518.91300号 数量。财务 22,第12期,2257-2274(2022).MSC公司:91G40型 90 C59 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Li}等人,Quant。财务22,No.12,2257--2274(2022;Zbl 1518.91300) 全文: 内政部 arXiv公司
崔京珍;夸克,明斯克 用内生回报评估实物期权。 (英语) Zbl 1507.91234号 数量。财务 22,第11号,2109-2123(2022). 审核人:帕维尔·斯托诺夫(索非亚) MSC公司:91G50型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.J.Choi}和\textit{M.Kwak},Quant。财务22,No.11,2109--2123(2022;Zbl 1507.91234) 全文: 内政部
布切里,G。;Mboussa Anga,G。 高维实现协方差估计:一种参数方法。 (英语) Zbl 07620645号 数量。财务 22,编号11,2093-2107(2022).MSC公司:62至XX PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Bucceri}和\textit{G.Mboussa Anga},数量。财务22,No.11,2093--2107(2022;Zbl 07620645) 全文: 内政部
阿比纳什·米什拉;普兰贾尔·斯利瓦斯塔瓦;查克拉巴蒂(Chakrabarti),安妮迪亚·萨科齐(Anindya S。 双层金融网络中的“太中心而不能倒闭”公司:美国公司债券和股票市场的联系。 (英语) Zbl 1491.91158号 数量。财务 22,第5期,943-971(2022).MSC公司:91G45型 91G50型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Mishra}等人,Quant。财务22,No.5,943--971(2022;Zbl 1491.91158) 全文: 内政部
张小银;哈托·施梅泽 人寿保险退保和流动性风险。 (英语) Zbl 1491.91105号 数量。财务 22,第4期,761-776(2022).MSC公司:91G05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Chang}和\textit{H.Schmeiser},Quant。财务22,No.4,761--776(2022;Zbl 1491.91105) 全文: 内政部
邓凯华;邱洁 回溯测试预期的短缺和不足。 (英语) Zbl 1479.91449号 数量。财务 21,第7期,1109-1125(2021).MSC公司:91G70型 62M10个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Deng}和\textit{J.Qiu},Quant。财务21,No.7,1109--1125(2021;Zbl 1479.91449) 全文: 内政部
克斯汀·伯格;布兰特纳,马里奥;沃尔夫冈·库尔斯滕 尾部非线性转换风险度量的投资组合选择——与均值-CVaR分析的比较。 (英语) Zbl 1479.91353号 数量。财务 21,第6号,1011-1025(2021).MSC公司:91G10型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Bergk}等人,Quant。财务21,No.6,1011--1025(2021;Zbl 1479.91353) 全文: 内政部
安德里贾·米霍奇;沃尔夫冈·卡尔·哈德尔;Chen,Cathy Yi-Hsuan TERES:尾部事件风险预期缺口。 (英语) Zbl 1466.91373号 数量。财务 21,第3号,449-460(2021).MSC公司:91G70型 62G32型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Mihoci}等人,数量。财务21,No.3,449-460(2021;Zbl 1466.91373) 全文: 内政部 链接
马尔科·科拉扎;大卫·德·马奇;贾科莫·迪托洛 信用风险评估的自适应Elman网络设计。 (英语) Zbl 1466.91363号 数量。财务 21,第2期,323-340(2021).MSC公司:91G40型 91G45型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Corazza}等人,数量。财务21,No.2,323--340(2021;Zbl 1466.91363) 全文: 内政部
马丁·哈夫(Martin B.Haugh)。;奥克塔维奥·鲁伊斯 通过动态因素模型进行衍生品投资组合的情景分析。 (英语) 兹比尔1466.91288 数量。财务 20,第4期,547-571(2020年).MSC公司:91G10型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.B.Haugh}和\textit{O.R.Lacedelli},Quant。财务20,No.4,547--571(2020;Zbl 1466.91288) 全文: 内政部 链接
阿吉米罗·阿拉提亚;阿尔伯特·多拉多 关于隔夜休息时止损规则的效力。 (英语) Zbl 1429.91349号 数量。财务 19,第11期,1857-1873(2019).MSC公司:91G99型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Arratia}和\textit{A.Dorador},数量。财务19,No.11,1857--1873(2019;Zbl 1429.91349) 全文: 内政部 链接
徐秀;Chen,Cathy Yi-Hsuan;沃尔夫冈·卡尔·哈德尔 网络拓扑中的动态信用违约互换曲线。 (英语) Zbl 1422.91748号 数量。财务 1705-1726(2019)第10号第19条.MSC公司:91G40型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Xu}等人,Quant。财务19,No.10,1705--1726(2019;Zbl 1422.91748) 全文: 内政部
H.布勒。;L·戈农。;泰赫曼,J。;木材,B。 深度对冲。 (英语) Zbl 1420.91450 数量。财务 1271-1291(2019)第8号第19页.MSC公司:9120国集团 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Buehler}等人,Quant。财务19,No.8,1271--1291(2019;Zbl 1420.91450) 全文: 内政部 arXiv公司
张乃龙;杨庆余;艾丹·凯莱赫;司武军 一种新的混合治疗模型,在竞争风险下对在线消费贷款进行评分。 (英语) Zbl 1420.91495号 数量。财务 19,第7期,1243-1253(2019).MSC公司:91G40型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Zhang}等人,Quant。财务19,第7期,1243-1253(2019;Zbl 1420.91495) 全文: 内政部
里卡多·雷波纳托 一种财务上合理且切实可行的一致压力测试方法。 (英语) Zbl 1420.91554号 数量。财务 19,第5期,827-842(2019).MSC公司:91G99型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Rebonato},数量。财务19,No.5,827--842(2019;Zbl 1420.91554) 全文: 内政部
年,柯;托马斯·科尔曼。;李玉英 直接从市场学习最小方差离散套期保值。 (英语) Zbl 1400.91606号 数量。财务 18,第7期,1115-1128(2018).MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Nian}等人,数量。《金融》18,第7期,1115-1128(2018年;兹比尔1400.91606) 全文: 内政部
周,柯;高江军;李端;崔湘玉 连续时间动态均值-VaR投资组合选择。 (英语) Zbl 1402.91743号 数量。财务 17,第10号,1631-1643(2017).MSC公司:91G10型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Zhou}等人,Quant。财务17,No.10,1631--1643(2017;Zbl 1402.91743) 全文: 内政部
张,Ally Quan;马提亚斯·图尔 差距有多大杠杆凭证的有效跳跃风险调整估值。 (英语) Zbl 1402.91898号 数量。财务 17,第9期,1387-1401(2017).MSC公司:91G60型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Q.Zhang}和\textit{M.Thul},Quant。财务17,No.9,1387--1401(2017;Zbl 1402.91898) 全文: 内政部
纪尧姆·伯尼斯;西蒙·斯科蒂 扩散背景下β系数的替代方法。 (英语) Zbl 1402.91976年 数量。财务 17,第2期,275-288(2017).MSC公司:91G99型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Bernis}和\textit{S.Scotti},数量。《金融》17,第2275-288号(2017年;兹bl 1402.91976) 全文: 内政部
马库斯·谢弗;Weiß,Gregor N.F。 光滑非参数Bernstein-vine连接函数。 (英语) Zbl 1402.91731号 数量。财务 17,第1期,139-156(2017).MSC公司:91G10型 62P05号 62小时05 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Scheffer}和\textit{G.N.F.Weiß},Quant。财务17,No.1,139--156(2017;Zbl 1402.91731) 全文: 内政部 arXiv公司
卡尔·Lönnbark 多期风险值和预期短缺预测的近似方法。 (英语) Zbl 1468.91194号 数量。财务 16,第6期,947-968(2016).MSC公司:91G70型 62M10个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Lönnbark},数量。财务16,No.6,947--968(2016;Zbl 1468.91194) 全文: 内政部
克雷佩,斯特芬;安德烈亚·麦克里娜;Tuyet Mai阮;大卫·斯科夫曼德 带有交易对手风险估值调整的理性多曲线模型。 (英语) Zbl 1468.91180号 数量。财务 16,第6期,847-866(2016).MSC公司:91G30型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Crépey}等人,数量。财务16,No.6,847--866(2016;Zbl 1468.91180) 全文: 内政部 arXiv公司
克里斯蒂安·奥利弗·埃瓦尔德;罗伊,纳瓦尔;若兰·欧阳;Siu,Tak Kuen先生 鲑鱼期货市场:使用Schwartz多因素模型对鱼塘进行的实证分析。 (英语) Zbl 1400.91587号 数量。财务 16,第12期,1823-1842(2016).MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.-O.Ewald}等人,数量。财务16,No.121823-1842(2016;Zbl 1400.91587) 全文: 内政部 链接
卡南·G·科尔鲁。;科尔鲁,阿尔珀 汇率回报建模:使用哪种灵活的分布? (英语) Zbl 1406.91505号 数量。财务 15,第11期,1851-1864(2015).MSC公司:91G99型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.G.Corlu}和\textit{A.Corlu}.数量。财务15,No.11,1851--1864(2015;Zbl 1406.91505) 全文: 内政部
约翰·罗伯特·亚罗斯;托马斯·伊米利安斯基 股票相似性预测的数据驱动方法。 (英语) Zbl 1398.91556号 数量。财务 15,第10期,1657-1681(2015).MSC公司:91G10型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.R.Yaros}和\textit{T.Imielin滑雪},Quant。财务15,No.10,1657--1681(2015;Zbl 1398.91556) 全文: 内政部
威廉·T·肖。;马库斯·斯科菲尔德 信贷紧缩后现实的收益模型:具有价格反馈的混合布朗运动。 (英语) Zbl 1398.91693号 数量。财务 15,第6号,975-998(2015).MSC公司:91G70型 60J70型 60 H10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.T.Shaw}和\textit{M.Schofield},Quant。财务15,No.6,975--998(2015;Zbl 1398.91693) 全文: 内政部 arXiv公司
亚历山大·霍卡尔;尼古拉斯·帕帕乔治奥;布鲁诺·雷米拉德 收益分布模型:动态投资组合保险的应用。 (英语) Zbl 1398.91523号 数量。财务 15,第2期,299-312(2015).MSC公司:91G10型 62P05号 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Hocquard}等人,数量。财务15,No.2,299--312(2015;Zbl 1398.91523) 全文: 内政部
洪水,Mark D。;乔治·科伦科。 系统场景选择:压力测试和不确定性的性质。 (英语) Zbl 1398.91684号 数量。财务 15,第1期,43-59(2015).MSC公司:91G70型 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.D.Flood}和\textit{G.G.Korenko},Quant。财务15,No.1,43-59(2015;Zbl 1398.91684) 全文: 内政部
保罗·格拉斯曼;康楚敏;Kang,万莫 通过经验可能性进行压力情景选择。 (英语) Zbl 1398.62297号 数量。财务 15,第1期,25-41(2015).MSC公司:62P05号 62G32型 62E10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Glasserman}等人,Quant。财务15,No.1,25--41(2015;Zbl 1398.62297) 全文: 内政部
Josep J.马斯德蒙特。;路易斯·奥尔蒂斯·格拉西亚 基于Haar小波的信贷组合损失量化方法。 (英语) Zbl 1402.91854号 数量。财务 14,第9期,1587-1595(2014).MSC公司:91G40型 91G60型 65T60型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Masdemont}和\textit{L.Ortiz-Gracia},数量。财务14,No.9,1587--1595(2014;Zbl 1402.91854) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
弗兰克·舒马赫;沃尔夫冈·布鲁尔 当所有风险调整后的绩效指标都相同时:赞扬夏普比率——一个评论。 (英语) Zbl 1308.91148号 数量。财务 14,第5期,775-776(2014).MSC公司:91G10型 91B30型 91B82号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Schuhmacher}和\textit{W.Breuer},Quant。财务14,No.5,775--776(2014;Zbl 1308.91148) 全文: 内政部
周恒池;大卫·K·王。 尾部相关价值风险度量的估计:基于范围的极值方法。 (英语) 兹比尔1294.91192 数量。财务 2014年第2期第14期第293-304页.MSC公司:91G70型 62P05号 62M10个 60克70 91B84号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.-C.Chou}和\textit{D.K.Wang},Quant。财务14,No.2,293--304(2014;Zbl 1294.91192) 全文: 内政部
保罗·格拉斯曼;徐兴波 稳健的风险度量和模型风险。 (英语) Zbl 1294.91076号 数量。财务 14,第1期,29-58(2014).MSC公司:91B30型 91Gxx公司 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Glasserman}和\textit{X.Xu},Quant。财务14,No.1,29--58(2014;Zbl 1294.91076) 全文: 内政部
艾丽斯,阿尔贝托;爱德华·吉梅内斯 应用套期保值策略估计模型风险和准备金计算。 (英语) Zbl 1281.91195号 数量。财务 13,第7期,1015-1028(2013).MSC公司:91G70型 9120国集团 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Elices}和\textit{E.Giménez},Quant。财务13,No.7,1015--1028(2013;Zbl 1281.91195) 全文: 内政部 arXiv公司
穆斯塔法·皮纳尔。 买方在离散时间交易中的分位数对冲投资组合。 (英语) Zbl 1281.91144号 数量。财务 13,第5期,729-738(2013).MSC公司:91G10型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \文本{M.Ç.Pinar},数量。《金融13》,第5期,第729-738页(2013年;兹比尔1281.91144) 全文: 内政部
王庆平;黄洪西 损失厌恶效用偏好下的最优保险合同和覆盖水平。 (英语) Zbl 1279.91100号 数量。财务 12,第10期,1615-1628(2012).MSC公司:91B30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.-P.Wang}和\textit{H.-H.Huang},Quant。财务12,No.10,1615--1628(2012;Zbl 1279.91100) 全文: 内政部
理查德·基什。;Nayar、Nandkumar;翁、文龙 IPO定价:卖空限制和不同预期的案例。 (英语) Zbl 1279.91177号 数量。财务 12,第9期,1439-1451(2012).MSC公司:91G50型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.J.Kish}等人,Quant。财务12,第9期,1439--1451(2012;Zbl 1279.91177) 全文: 内政部
罗伯特·A·贾罗。 对模型错误的衍生品进行套期保值。 (英语) Zbl 1279.91159号 数量。财务 12,第6号,855-863(2012).MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.A.Jarrow},数量。《金融》12,第6855-863号(2012年;兹bl 1279.91159) 全文: 内政部
那么,Mike K.P。;黄志明 估计风险管理的多期预期短缺和中位数短缺。 (英语) Zbl 1278.91192号 数量。财务 12,第5期,739-754(2012).MSC公司:91G70型 91B30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.K.P.So}和\textit{C.-M.Wong},数量。财务12,No.5,739--754(2012;Zbl 1278.91192) 全文: 内政部 链接
J.-P.劳伦特。;A.堂兄。;J.-D.费马尼安。 在马尔科夫传染模型中对冲CDO的违约风险。 (英语) Zbl 1277.91187号 数量。财务 11,第12期,1773-1791(2011).MSC公司:91G40型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.P.Laurent}等人,Quant。财务11,第12期,1773-1791(2011;Zbl 1277.91187) 全文: 内政部
马库斯·利波德;法比奥·特洛伊贾尼;保罗·瓦尼尼 具有内生负债的多期均值-方差有效投资组合。 (英语) Zbl 1258.91199号 数量。财务 11,第10期,1535-1546(2011).MSC公司:91G10型 91G50型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Leippold}等人,数量。财务11,No.10,1535--1546(2011;Zbl 1258.91199) 全文: 内政部 链接
马丁·赫尔米奇;斯特凡·卡斯伯格 多元广义双曲型框架下有效且稳健的投资组合优化。 (英语) 兹比尔1258.91197 数量。财务 第11期,第10期,1503-1516页(2011年).MSC公司:91G10型 91B30型 90 C90 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Hellmich}和\textit{S.Kassberger},Quant。财务11,No.10,1503--1516(2011;Zbl 1258.91197) 全文: 内政部
克里斯蒂安·弗里斯;费比安·埃克斯塔特 一个混合Markov-Functional模型,同时对利率和外汇微笑进行校准。 (英语) Zbl 1214.91118号 数量。财务 11,第4期,587-597(2011).MSC公司:91G30型 9120国集团 65二氧化碳 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Fries}和\textit{F.Eckstaedt},数量。财务11,No.4,587--597(2011;Zbl 1214.91118) 全文: 内政部
长井秀雄 在部分信息下最小化“下行”风险的概率的渐近性。 (英语) Zbl 1213.91143号 数量。财务 11,第5期,789-803(2011).MSC公司:91G10型 93E20型 49升20 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Nagai},数量。财务11,No.5,789--803(2011;Zbl 1213.91143) 全文: 内政部
Gilles Zumbach公司 波动率预测和货币隐含波动率:多成分ARCH方法及其与市场模型的关系。 (英语) Zbl 1210.91154号 数量。财务 11,第1期,101-113(2011).MSC公司:91G70型 62M10个 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Zumbach},数量。财务11,No.1,101--113(2011;Zbl 1210.91154) 全文: 内政部 arXiv公司
R.Gibson布兰登;Gyger,S。 清算风险下的最优对冲基金投资组合。 (英语) Zbl 1210.91118号 数量。财务 11,第1号,53-67(2011).MSC公司:91G10型 91B16号 90 C59 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.G.Brandon}和\textit{S.Gyger},Quant。财务11,No.1,53--67(2011;Zbl 1210.91118) 全文: 内政部
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伊曼纽尔·巴乔;马西米利亚诺·巴比 风险转移效应和认股权证的价值。 (英语) Zbl 1201.91217号 数量。财务 10,第10号,1203-1213(2010).MSC公司:91G50型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Bajo}和\textit{M.Barbi},数量。《金融10》,第10期,1203-1213(2010年;兹bl 1201.91217) 全文: 内政部
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拉玛(Rama);罗曼·德盖斯特;贾科莫·斯坎多洛 风险度量程序的稳健性和敏感性分析。 (英语) Zbl 1192.91191号 数量。财务 10,第6号,593-606(2010).MSC公司:91G70型 91B30型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Cont}等人,数量。财务10,No.6,593--606(2010;Zbl 1192.91191) 全文: 内政部 哈尔
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