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Lesław Gajek;Rudź、Marcin

离散时间模型中破产概率的精确近似。 （英语） Zbl 1291.91107号

扫描。演员。J。 2013年第5期，352-382（2013）.
作者提出并检验了离散时间保险背景下破产概率的几种近似值（例如，对于Solvency II框架中的内部模型）。所建议的破产概率近似值通常涉及一个积分算子，并且证明它们以指数速度收敛到精确概率（例如，基于所涉及积分算子的数值不动点的算法），而不受索赔分布的任何限制。计算各种索赔分布（例如，正态或威布尔）情况下的破产概率。最后，进行了数值研究。
审核人：托马斯·西普拉（普拉哈）

引用于7文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
91G50型 公司财务（股息、实物期权等）

关键词：

离散时间风险模型;祸因概率;近似值;风险过程生成的积分算子;不动点理论;基于内部模型的风险管理;偿付能力II
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛L.Gajek｝和\textit｛M.Rud罗兹｝，扫描。演员。J.2013，第5号，352--382（2013；Zbl 1291.91107）
全文： 内政部

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