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吉特卡·杜帕乔娃;Polívka，Jan

VaR和CVaR的压力测试。 （英语） Zbl 1190.91073号

数量。财务 7，第4期，411-421（2007）.
小结：讨论了污染技术在压力测试中的实际应用，用于风险度量风险值（VaR）和条件风险值（CVaR）以及这些风险标准的优化问题。尽管对于CVaR，其应用很简单，但VaR定义中的简单机会约束要求满足各种分布和结构属性，即对于未扰动问题。这些要求排除了污染技术在离散分布情况下的直接应用，其中包括经验VaR。另一方面，在正态分布和参数VaR的情况下，可以利用二次规划的有效稳定性结果。

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MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
90立方厘米 随机规划

关键词：

随机规划;风险管理;投资组合优化;线性规划;固定收益市场;资产负债模型;动态模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Dupačová}和\textit{J.Polívka}，Quant。财务7，第4期，411--421（2007；Zbl 1190.91073）
全文： 内政部

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