南卡罗莱纳州里奥斯。;F.J.吉隆。 具有稳定分布的利润的投资组合选择问题。 （西班牙语） Zbl 0438.90043号 Trab公司。埃斯塔德。投资。操作。 26, 301-318 (1975). 页码：24/35−5 −4 −3 −2 −1 ±0 +1 +2个 +3 +4个 +5 显示扫描页面 引用于2文件 MSC公司： 90B99型 运筹学与管理科学 90立方厘米32 分数编程 90 C90 数学规划的应用 65千5 数值数学规划方法 关键词：稳定分布的利润;金融;对偶定理;投资组合选择问题;分位数准则;对称稳定分布;最优投资组合;高效率投资;马科维茨理论;参数凸规划;最大概率准则;无风险资产 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Rios}和\textit{F.J.Giron}，Trab。埃斯塔德。投资。操作。26301-318（1975年；Zbl 0438.90043） 全文： 内政部 参考文献： [1] 布鲁姆：“投资组合理论：走向实际应用的一步”。《商业杂志》，第四十三期（1970），152-173·doi:10.1086/295262 [2] 布雷曼（1968）：“概率”。Addison-Wesley出版公司（纽约）·Zbl 0174.48801号 [3] FAMA，E.F.：“股市价格的行为”。《商业杂志》，第三十八卷（1965年），第34–105页·doi:10.1086/294743 [4] FAMA，E.F.和ROLL，R.：“对称稳定分布的一些性质”。美国统计协会杂志。LXIII（1968），817-836。 [5] FAMA，E.F.和ROLL，R.：“对称稳定分布的参数估计”。《美国统计协会杂志》，LXVI（1971），331–338·Zbl 0217.51404号 ·doi:10.1080/016214591971.10482264 [6] FELLER，W.（1966）：《概率论及其应用导论》。第二卷。纽约约翰威利父子公司·Zbl 0138.10207号 [7] FERGUSON，T.：“关于线性结构关系中线性回归的存在性”。加利福尼亚大学统计出版物II（1955），143-166·Zbl 0068.33202号 [8] GIRON，F.J.：“根据环境保护标准的非功能性区分，制定环境保护决策”（Teoría de la decisionón estadística basada en un functional distinto del criterio de la utilidad esperada）。公证人。 [9] LOEVE，M.（1963）：“概率论”。D.Van Nostrand有限公司，新泽西州普林斯顿·Zbl 0108.14202号 [10] MARKOWITZ，H.M.（1959）：“投资组合选择：投资的有效多元化”。约翰·威利父子公司（纽约）。 [11] MELENDRERAS，R.：“Un algoritmo para el problema de selección de la cartera con criterio de utilidad R–{\（\epsilon\）}”。Trabajos de Estadística e I.O.，C.S.I.C.（1973年）。 [12] PRESS，S.J.：“多元稳定分布”，1970年9月在剑桥举行的第二届世界计量经济学会会议上发表的论文·Zbl 0253.60026号 [13] PRESS，S.J.：“单变量和多变量稳定分布的估计”，未出版的油印本·Zbl 0259.62031号 [14] RIOS，S.：“共同决策程序”。Real Academia de Ciencias（1967年）。马德里。 [15] ROLL，R.（1970）：“利率行为”。纽约Basic Books公司。 [16] ZIEMBA，W.T.：“当收益具有稳定分布时选择投资组合”，发表于北约ASI“理论与实践中的数学规划”，Figueira de Foz，1972年6月。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。