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伊斯梅尔·巴什奥卢;沃尔夫冈·霍曼;哈利斯·萨克

具有多个损失阈值的投资组合风险的最优分层重要性抽样。 （英语） Zbl 1280.91190号

优化 62，第11号，1451-1471（2013）.
摘要：尾部损失概率是线性资产组合的基本风险度量。本文提出了一种有效的模拟算法，该算法结合重要性抽样和最优分层来估计（t）-copula模型下线性资产组合的尾部损失概率。基于组合方法，开发了一种在单个仿真中估计多个尾部损失概率的有效程序。为此，启发式算法确定分层中的样本分配分数，以使最大相对误差最小化。这种思想和启发式可以用来最小化与多个估计相关的任意模拟的最大相对误差。

引用于三文件

理学硕士：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
91G10型 投资组合理论
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
90C25型 凸面编程

关键词：

风险管理;分层;重要性抽样;线性资产组合;\（t）-连接词

软件：

针织衫
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{伊·巴什奥鲁}等人，《优化》62，第11期，1451--1471（2013；Zbl 1280.91190）
全文： 内政部

参考文献：

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