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M.杜姆波斯。；Kosmidou，K。；Baourakis，G。；佐普尼迪斯，C。

使用多标准分层判别法进行信用风险评估：比较分析。 （英语） Zbl 1131.91353号

欧洲药典。物件。 138，第2期，392-412（2002）.
摘要：公司信贷风险评估决策涉及两个主要问题：确定违约概率和估计信贷发放的潜在未来收益和损失。前一个问题是通过将寻求信贷的公司划分为代表不同信用风险水平的同质组来解决的。
通常用于此类目的的分类/歧视程序包括统计和经济计量技术。本文探讨了M.H.DIS方法（多组分层非歧视）的性能，这是一种源自多准则决策辅助（MCDA）的替代方法。该方法用于开发一个信用风险评估模型，该模型使用了从一家领先的希腊商业银行的贷款组合中获得的大量公司样本。在1994-1997年期间，共有1411家公司被纳入了使用财务信息的培训和拒绝样本。还将其与判别分析（DA）、logit分析（LA）和probit分析（PA）进行了比较，以研究M.H.DIS方法相对于传统信用风险评估工具的相对性能。

引用于19文件

MSC公司：

91G70型 统计方法；风险措施
90B90型 运筹学中的案例研究
91G40型 信用风险
91G50型 公司财务（股息、实物期权等）

关键词：

信用风险评估；多准则决策辅助；分类；案例研究

软件：

UTA增强版
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Doumpos}等人，《欧洲药典》。第138号决议，第2号，392--412（2002年；Zbl 1131.91353）
全文： 内政部

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