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周中宝；陈恩明；肖和鲁；任天田；金、钱颖

具有模糊收益的投资组合的绩效评估。 （英语） Zbl 1431.90060号

RAIRO，运营。物件。 53，第5期，1581-1600（2019）.
摘要：现有的用于评估模糊投资组合的DEA（数据包络分析）文献通常将风险作为输入，将收益作为输出。这种假设实际上与实际投资过程不一致，其中输入是初始财富，输出是相应的终端财富。至于风险和回报，它们本质上是从终端财富中得出的两个指标，两者都应视为产出。此外，尽管在经典概率理论框架内有许多研究可用，但很少有研究使用多元化模型（非线性DEA）来估计模糊投资组合效率（PE）。此外，需要定义DEA和多元化模型之间的关系。在本文中，我们将初始财富作为输入，而将最终财富的收益和风险分别作为期望和不期望的输出。我们在模糊投资组合框架下构建了不同的评价模型，研究了基于真实前沿的评价模型、多元化模型和DEA模型之间的关系。我们在模糊理论框架下证明了多元化和DEA模型的收敛性。为了进一步验证所提模型的有效性，我们进行了一些仿真和实证分析。最后，我们使用bootstrap重采样方法检查评估结果的稳健性。

引用于1文件

MSC公司：

90B30型 生产模型
90B50型 管理决策，包括多个目标
90C05（二氧化碳） 线性规划
90立方 非线性规划
90摄氏度70 模糊及其他非随机不确定性数学规划

关键词：

模糊投资组合评价；可能性措施；多元化模式；美国缉毒局；引导重新采样
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Zhou}等人，RAIRO，Oper。第53号决议，第5号，1581--1600（2019年；Zbl 1431.90060）
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