Deborshee Sen先生;Thiery，Alexandre H。;亚杰·贾斯拉 关于耦合粒子滤波轨迹。 （英语） Zbl 1384.65006号 统计计算。 28，第2期，461-475（2018）. 摘要：粒子过滤器是一种强大而灵活的工具，用于对状态空间模型进行推理。它们包括通过采样和重新采样步骤的组合，收集随时间演变的样本。重新采样步骤对于确保避免权重退化是必要的。在一些统计感兴趣的情况下，能够比较两个不同的粒子滤波器产生的估计值很重要；因此，能够有效地耦合两个粒子滤波轨迹通常是至关重要的。在本文中，我们提出了几种方法来做到这一点。特别是，我们利用了最佳运输文献中的思想。一般来说，虽然计算最优运输图的计算成本非常高，但为了解决这一问题，我们引入了计算上易于处理的近似值来计算最优运输耦合。我们证明，我们得到的耦合两个粒子滤波轨迹的算法通常执行更多数量级比标准方法更有效。 引用于12文件 MSC公司： 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 60J22型 马尔可夫链中的计算方法 62M20型 随机过程推断和预测 关键词：颗粒过滤器;多级蒙特卡罗;联轴器;最佳运输;马尔科夫蒙特卡洛;重新取样 软件：多尺度OT;Scikit公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Sen}等人，《统计计算》。28，第2号，461--475（2018；Zbl 1384.65006） 全文： DOI程序 arXiv公司 参考文献： [1] Alquier，P.，Friel，N.，Everitt，R.，Boland，A.：噪声蒙特卡罗：具有近似转移核的马尔可夫链的收敛性。统计计算。26(1-2), 29-47 (2016) ·Zbl 1342.60122号 ·doi:10.1007/s11222-014-9521-x [2] Andrieu，C.，Roberts，G.O.：有效蒙特卡罗计算的伪边缘方法。Ann.Stat.37（2），697-725（2009）·Zbl 1185.60083号 ·doi:10.1214/07-AOS574 [3] Andrieu，C.，Vihola，M.：在mcmcs的精确近似之间建立某种秩序。arXiv预印arXiv:1404.6909（2014）·Zbl 1351.60097号 [4] 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