阿吉米罗·阿拉提亚 计算金融。R的入门课程。 （英语） Zbl 1309.91001号 亚特兰蒂斯计算金融和金融工程研究1.阿姆斯特丹：亚特兰蒂斯出版社（ISBN 978-94-6239-069-0/hbk；978-94-9239-070-6/电子书）。x、 第301页。(2014). 财务是关于管理资金的。有几种处理货币的工具。有一些数学模型可用于金融投资组合的最佳选择和预测其资产的未来价值。此外，计算机还可以帮助我们处理所有必要的真实世界数据，以利用形式模型实现前所未有的可能性。本书的目的是提供所有数值方法、定理、算法和优化启发式所需的知识，以解决经济学和金融学中的问题。主题领域还包括财务问题的计算解决方案。第一章是对金融的介绍，旨在为读者提供关于金融基本原理的最低背景知识。这是对最常见金融工具及其交易场所的展望。介绍了投资策略、投资组合管理和基本资产定价。第1.1节专门讨论金融证券问题。在第1.2节中，提出并讨论了一些概念，如股票价格和价值、套利和风险中性估价原则、欧洲期权、风险中性估价。在第1.3节中，关于对给出了实验室。在第2章中，作者简要回顾了统计学的一些基本概念，如分布矩、分布和密度函数、似然法和其他分析收益和财务时间序列所需的工具。在第2.1节中，给出并讨论了收益时间序列的概念，即简单收益、（tau）-期间简单总收益、对数收益、股息收益、超额收益。在第2.2节中，给出并讨论了一系列分布，如正态分布、财务收益分布、对数正态分布和均匀分布。给出了中心极限定理。给出了随机变量矩的概念。在第2.3节中，给出了平稳性、两个随机变量的协方差和自方差的概念。在第2.4节中，提出了设计模型以预测未来价值的想法。在第2.5节中，提出了最大似然法的概念，作为统计学中的一种技术。在第2.6节中，发展了波动率、波动率估计标度和时间相关加权波动率的概念。在第2.7节中对给出了一些财务收益描述性统计的实验室演示。在第3章中，考虑了一些相关性、因果关系和相似性。在第3.1节中，考虑了一系列相关性，作为关联性的度量。例如，发展了线性相关和秩相关。在第3.3节中，发展了因果关系作为格兰杰因果关系、非参数格兰杰因果性的概念。在第3.3节中，介绍了数据聚类、聚类方法、层次聚类、分区聚类和基于图的聚类的基础知识。在第3.4节中，我们学习了使用各种统计分析工具的资产收益的几个经验性质。第四章介绍了金融时间序列的一些基本离散时间模型。在第4.1节中，给出了一些关于趋势和季节性的注释。第4.2节专门介绍线性过程和自回归滑动平均模型。在第4.3节中，考虑了一些非线性模型，如阶\（p\）的自回归条件异方差模型和阶\（p\）的广义自回归条件异方差模型。在第4.4节中，开发并说明了两个新的非线性模型，即神经网络和支持向量机。在第4.5节中，给出了非线性测试和模型性能测试。第五章介绍了布朗运动，也称为维纳过程。在布朗运动的基础上，建立了其他更精细的连续过程，更好地解释了股票价格的行为。同时，考虑了Black-Scholes期权定价公式的核心几何布朗运动。在第5.1节中，对连续时间过程进行了概述。给出了维纳过程、广义维纳过程或算术布朗运动的概念。证明了几何布朗运动的It o引理。在第5.2节中，给出了欧洲期权定价的Black-Scholes模型，并给出了二项式自由期权定价模型的细节。在第5.3节中，衍生工具的蒙特卡洛变化作为证券估值的一种数值方法得到了发展。给出了计算欧式期权的欧拉蒙特卡罗方法及其收敛性。同时，给出了计算亚式期权价格的蒙特卡罗方法。在第5.4节中，介绍了一些计算机实验室和问题。在第6章中，两种流行的方法，技术分析和基本面分析被视为投资，尽管它们被视为金融工程的相反范式。在第6.1节中，给出了技术分析的概念，详细说明了聊天、支持和阻力水平及趋势。在第6.1.4小节中，建立了技术分析的数学基础。第6.2节专门介绍基本分析。本章以计算机实验室和问题结束。第7章考虑了寻找最小化或最大化基本优化问题的近似解的算法方法。在第7.2节中，介绍了模拟退火方法的算法。在第7.3节中，介绍了作为遗传算法扩展的遗传编程的基础知识。同时，给出了寻找技术交易规则的算法。在第7.4节中，将蚁群优化描述为一种算法。在第7.5节中，展示了如何组合各个启发式以获得混合启发式。本章以计算机实验室和问题结束。第8章介绍了用于投资组合优化的Markowitz均值-方差模型以及一些用于投资组合管理的工具，如夏普比率、证券贝塔系数和资本资产定价模型。在第8.1节中，详细介绍了Markowitz的均值-方差模型。在第8.2节中，考虑了具有无风险资产的投资组合。在第8.3节中，开发了不同约束集下的投资组合优化。给出了投资组合的模拟退火优化算法。第8.4节考虑了投资组合选择问题。本章以计算机实验室和问题结束。第9章介绍了在线金融的一些问题，如在线竞争分析、在线价格搜索、随机价格搜索、在线交易、在线投资组合选择、通用在线投资组合和高效通用在线投资策略。本章以计算机实验室和问题结束。附录A中简要介绍了对给出了。扩展的可用程序包列表对显示了。审核人：瓦西尔·格罗兹达诺夫（布拉戈耶夫格勒） MSC公司： 91-01 与博弈论、经济学和金融相关的介绍性说明（教科书、教程论文等） 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 91-08 博弈论、经济学和金融相关问题的计算方法 91-04 与博弈论、经济学和金融相关问题的软件、源代码等 91G10型 投资组合理论 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91G70型 统计方法；风险措施 91B84号 经济时间序列分析 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 60华氏30 随机分析的应用（PDE等） 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 90 C59 数学规划中的近似方法和启发式 90 C90 数学规划的应用 关键词：股票;贸易;价格和指数;投资组合和集体投资;金融工程;股票的价格和价值;风险中性估价原则;金融时间序列统计;相关性;伤亡;金融中的时间序列模型;布朗运动;蒙特卡罗模拟;金融学中的优化启发式方法;投资组合优化;财务概要 软件：fGarch公司;插入符号;fExoticOptions（外部选项）;对;采礼;fArma公司;R度量;韵律学;f选项;xts码;性能分析;量子力学;科恩拉布;TTR公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Arratia}，计算金融。阿姆斯特丹：亚特兰蒂斯出版社的入门课程（2014；Zbl 1309.91001） 全文： 内政部